Правила установки стоп-лосса

Стоп срабатывает от тени одной свечи, а через полчаса цена приходит именно туда, куда вы её и ждали. Первый вывод, который обычно делают в такой ситуации, — стоп был узким, надо ставить шире. В следующей сделке стоп ставится шире, соотношение RR уменьшается, а результат не меняется.

Дело почти никогда не в ширине стопа. Стоп — это не отступ в пунктах и не процент от депозита. Это цена, при которой ваша торговая идея перестаёт быть верной.

Дальше разберём: на каких уровнях ставится стоп в разных моделях входа, почему стоп «под свечой» выбивает систематически, что делать, если стоп получается слишком широким, и когда правильное решение — вообще не входить в сделку.

Здесь мы говорим только о постановке стопа. Сколько риска вы закладываете в одну сделку и как считать объём — тема статьи «Риск-менеджмент в трейдинге», это отдельный вопрос. Перенос стопа по ходу движения разобран в статье про трейлинг-стоп.

Вход и стоп считаются в разном порядке.

Сначала находим уровень, достижение которого инвалидирует торговую идею, и только потом устанавливаем стоп. Точка входа при этом вторична — она может быть удачнее или хуже, но саму инвалидацию идеи не определяет.

Отсюда правило: если вы не можете назвать уровень для постановки стопа и объяснить, что именно произойдёт с вашей идеей при его пробое, — у вас нет стопа. У вас есть число, которое просто ограничивает убыток, а это уже другая задача.

И второе следствие: стоп не двигается вслед за ценой только потому, что вам стало некомфортно в сделке. Когда стоп двигать уместно — вопрос отдельный, разбираем его в статье «Безубыточность или фиксация — дилемма».

Универсального сценария нет. Есть привязка стопа к тому уровню, который делает конкретную модель осмысленной.

За экстремум снятия ликвидности. Базовый случай для разворотной формации Quasimodo: модель строится на трёх фазах — экстремум, снятие ликвидности, смена структуры. Стоп идёт за экстремум снятия. Если вход выполнялся через Order Block — за границу блока.

За границу зоны. Когда вход идёт от блока или неэффективности, идея живёт до тех пор, пока держит зона. Пробитая зона — это не «глубокая просадка», это уже другой рынок. Поэтому стоп ставим за границу, а не в середину зоны.

За опорный swing low/high. Позицию набираем после слома субструктуры, стоп — за опорный свинг. Опорный свинг — тот, что зародил движение, а не любой ближайший локальный экстремум.

За экстремум манипуляции. Для модели AMD стоп стоит за экстремум фазы манипуляции: если цена возвращается за него, значит то, что вы приняли за манипуляцию, ею не было.

За манипуляцию или за противоположную границу диапазона. Сценарий с Rejection Block, когда над зоной или под ней сформировался диапазон: стоп либо за манипуляцию границей, либо за противоположную границу боковика.