Правила встановлення стоп-лосу

Стоп спрацьовує від тіні однієї свічки, а через півгодини ціна досягає саме того рівня, на який ви й розраховували. Перший висновок, який зазвичай роблять у такій ситуації, — стоп був завузьким, треба ставити ширше. У наступній угоді стоп ставиться ширше, співвідношення RR зменшується, а результат не змінюється.

Справа майже ніколи не в ширині стопа. Стоп — це не відступ у пунктах і не відсоток від депозиту. Це ціна, за якої ваша торгова ідея перестає бути правильною.

Далі розберемо: на яких рівнях встановлюється стоп у різних моделях входу, чому стоп «під свічкою» спрацьовує систематично, що робити, якщо стоп виходить занадто широким, і коли правильне рішення — взагалі не входити в угоду.

Тут ми говоримо лише про встановлення стопа. Скільки ризику ви закладаєте в одну угоду і як розраховувати обсяг — тема статті «Ризик-менеджмент у трейдингу», це окреме питання. Перенесення стопа в ході руху розглянуто в статті про трейлінг-стоп.

Вхід і стоп розраховуються в різному порядку.

Спочатку знаходимо рівень, досягнення якого робить торгову ідею недійсною, і тільки потім встановлюємо стоп. Точка входу при цьому є другорядною — вона може бути вдалішою або гіршою, але саму недійсність ідеї не визначає.

Звідси правило: якщо ви не можете назвати рівень для встановлення стопа і пояснити, що саме станеться з вашою ідеєю при його пробитті, — у вас немає стопа. У вас є число, яке просто обмежує збиток, а це вже інше завдання.

І другий висновок: стоп не рухається слідом за ціною тільки тому, що вам стало некомфортно в угоді. Коли стоп рухати доречно — це окреме питання, розбираємо його в статті «Беззбитковість чи фіксація — дилема».

Універсального сценарію немає. Існує прив’язка стопа до того рівня, який надає конкретній моделі сенсу.

За екстремум зняття ліквідності. Базовий випадок для розворотної формації Quasimodo: модель будується на трьох фазах — екстремум, зняття ліквідності, зміна структури. Стоп встановлюється за екстремумом виведення. Якщо вхід здійснювався через Order Block — за межі блоку.

За межі зони. Коли вхід відбувається від блоку або неефективності, ідея залишається актуальною доти, доки тримається зона. Пробита зона — це не «глибока просадка», це вже інший ринок. Тому стоп ставимо за межі, а не в середину зони.

За опорний swing low/high. Позицію відкриваємо після пробиття субструктури, стоп — за опорний свінг. Опорний свінг — той, що започаткував рух, а не будь-який найближчий локальний екстремум.

За екстремум маніпуляції. Для моделі AMD стоп ставиться за екстремум фази маніпуляції: якщо ціна повертається за нього, це означає, що те, що ви сприйняли за маніпуляцію, нею не було.

За межі маніпуляції або за протилежну межу діапазону. Сценарій із Rejection Block, коли над зоною або під нею сформувався діапазон: стоп або за межі маніпуляції, або за протилежну межу бічного руху.