Расчет лота по классам активов

О риске в один процент на операцию знают все. А потом трейдер открывает позицию по золоту, попадает на стоп именно там, где планировал, и обнаруживает в отчете не один процент, а четыре.

Правило риска здесь ни при чём. Ошибка в пересчете процента в лоты, и она происходит по одной причине: размер лота у разных инструментов разный, и у вашего брокера он может не совпадать с тем, что заложено в график, который вы анализируете. На золоте это одно число, на серебре — другое, на фьючерсе на индекс — третье, на CFD на тот же индекс — четвёртое.

Если сама логика риска по сделке для вас — новая тема, начните со статьи о риск-менеджменте в блоге. Эта статья — её практическое продолжение: там речь идёт о том, каким должен быть риск, здесь — о том, как перевести его в лоты.

Далее — порядок расчёта по классам активов с конкретными размерами лотов.

Чтобы рассчитать количество лотов, необходимо знать четыре вещи:

• риск по сделке в долларах;
• размер лота на графике, который вы просматриваете;
• размер лота у вашего поставщика ликвидности;
• размер стопа в долларах — в этом помогает инструмент «Длинная / короткая позиция» в TradingView.

Третий пункт — тот, который чаще всего упускают из виду. Первые два трейдер обычно знает, четвёртый ему подсчитывает терминал, а вот сверить размер лота у своего брокера с размером лота на графике почти никто не догадывается. Именно отсюда берутся расхождения в разы.

Начнём с пар в формате X/USD. Обычно баланс депозита ведётся именно в долларах, поэтому процесс расчёта несколько отличается — буквально на один шаг — для пар, где доллар стоит на втором месте, и для пар, где он на первом.

Размер лота любой валютной пары — 100 000 (сто тысяч). Покупая один лот, вы покупаете сто тысяч евро, фунтов и т. д.

Казалось бы, именно это число и нужно ввести в поле «Длинная / короткая позиция». Но здесь есть проблема: введя 100 000, вы можете увидеть 0, если итоговая позиция оказывается меньше одного лота, — или увидеть одну цифру, но без знаков после запятой. И то, и другое мешает правильно рассчитать риск.
Поэтому в инструмент вводится 1000, а итоговое число, которое вы видите, наведя курсор на инструмент, делится на 100.

Пример из исходного кода: EURUSD, счет на 100 000 долларов, риск 1 процент на сделку. Инструмент показывает 227. Делим на 100, получаем 2,27 — необходимое количество лотов, чтобы рискнуть одним процентом на этой позиции.

Логика такая же, как и на валютном рынке. Главное — знать размер лота конкретного тикера.

Золото

На рынке золота размер лота всегда составляет 100. Следовательно, вводить 1000, как на валютном рынке, не нужно. Но и 100 мы не вписываем — по той же причине, что и раньше: если итоговое значение окажется меньше единицы, вы увидите 0 и не узнаете нужный размер позиции.
Поэтому вводим 1, а итоговое число делим на 100.
Пример: итоговое число 42 делим на 100 — необходимое количество лотов составляет 0,42 для риска в 1% на счете размером 100 000 долларов.

Серебро

Для XAGUSD размер лота — 5000. Это касается и CFD-графиков.
Итак, в параметры инструмента вводим 50, а итоговое число делим на 100. Вводить 5000 или 500 не рекомендуется: итоговое число часто получается равным 0.
Пример: счет 100 000, риск 1 процент, итоговое число 75. Делим на 100 — необходимое количество лотов 0,75.

Здесь прослеживается общая механика для валют и металлов: в поле вводится размер лота, уменьшенный в сто раз, а результат делится на сто. Сто тысяч — 1000, пять тысяч — 50, сто — 1.

Американские индексы (фьючерсы)

ES1! — 50
NQ1! — 20
YM1! — 5
RTY1! — 50

Американские индексы (CFD)

US500 — 1
US100 — 1
US30 — 1
US2000 — 1

Почему это важно?

Предположим, вы анализируете NQ1!, где размер контракта равен 20.
Если у вашего брокера размер контракта тоже 20, в калькулятор вписывается коэффициент 1, поскольку:

20 ÷ 20 = 1

Если же у брокера размер контракта равен 1, коэффициент будет:

1 ÷ 20 = 0,05

Именно поэтому один и тот же инструмент у разных брокеров может требовать разных значений в калькуляторе, хотя риск по сделке останется одинаковым.

Универсальная формула

Чтобы рассчитать коэффициент для любого индекса, воспользуйтесь простым правилом:

Коэффициент = Размер контракта у брокера ÷ Размер контракта на графике

Именно этот коэффициент необходимо ввести в калькулятор риска. После этого калькулятор автоматически рассчитает итоговый объем позиции.

Готовые коэффициенты

Если у вашего брокера размер контракта равен 1, используйте следующие значения:
ES1! — 0,02
NQ1! — 0,05
YM1! — 0,2
RTY1! — 0,02

Если размер контракта у брокера отличается от единицы, коэффициент изменяется пропорционально. Например:
размер контракта 5 — умножьте коэффициенты на 5;
размер контракта 10 — умножьте коэффициенты на 10;
размер контракта 20 — умножьте коэффициенты на 20;

и так далее. Например, для NQ1!:

размер контракта 20 → коэффициент 1;
размер контракта 10 → коэффициент 0,5;
размер контракта 5 → коэффициент 0,25;
размер контракта 1 → коэффициент 0,05.

Европейские индексы

Для европейских индексов принцип расчета абсолютно такой же.

Размер контракта:
FDAX1! — 5
GER40 (CFD) — 1

После этого остаётся узнать размер контракта у своего брокера и применить ту же формулу.
Например, если вы анализируете GER40, где размер контракта равен 1, а у вашего брокера он составляет 25, коэффициент будет:

25 ÷ 1 = 25

Если же вы анализируете FDAX1! с размером контракта 5, а у брокера размер контракта 1, коэффициент составит:

1 ÷ 5 = 0,2

Важный нюанс

Стоимость пункта по европейским индексам рассчитывается в евро. Поэтому, если ваш риск рассчитывается в долларах США, перед расчетом необходимо привести валюту риска к той валюте, в которой выражена стоимость пункта. В противном случае размер позиции будет рассчитан некорректно.

Здесь кратко. Размер лота везде равен 1.
В настройках инструмента вводим размер своего счета, риск на сделку, размер лота 1, рассчитываем позицию — и нужный размер позиции равен итоговому числу.
Ни делить на 100, ни сверять с брокером не нужно.

Размер позиции — это не одна формула, а расчет, основанный на четырёх известных величинах: риск в долларах, размер стопа, размер лота на графике и размер лота у поставщика ликвидности.

Для валют и металлов действует общий приём: ввести в инструмент размер лота, уменьшённый в сто раз, и разделить результат на сто.
Сто тысяч на валюте — вводим 1000.
Сто на золоте — вводим 1.
Пять тысяч на серебре — вводим 50.

Для индексов метод другой: вводится отношение размера лота у вашего поставщика к размеру лота на графике. И именно здесь обязательна проверка — на индексах размеры лотов у брокеров расходятся, в отличие от валюты и металлов.

На криптовалюте размер лота везде равен 1, и расчёт сводится к прямому считыванию итогового числа.