Розрахунок лота по класах активів

Про ризик у один відсоток на операцію знають усі. А потім трейдер відкриває позицію на золоті, потрапляє на стоп саме там, де планував, і виявляє у звіті не один відсоток, а чотири.

Правило ризику тут ні до чого. Помилка в перерахунку відсотка в лоти, і вона відбувається з однієї причини: розмір лота у різних інструментів різний, і у вашого брокера він може не збігатися з тим, що закладено в графік, який ви аналізуєте. На золоті це одне число, на сріблі — інше, на ф'ючерсі на індекс — третє, на CFD на той самий індекс — четверте.

Якщо сама логіка ризику на угоду для вас — нова тема, почніть зі статті про ризик-менеджмент у блозі. Ця стаття — її практичне продовження: там йдеться про те, яким має бути ризик, тут — про те, як перевести його в лоти.

Далі — порядок розрахунку за класами активів, із конкретними розмірами лотів.

Щоб підрахувати кількість лотів, потрібно знати чотири речі:

• ризик на угоду в доларах;
• розмір лота на графіку, який ви переглядаєте;
• розмір лота у вашого постачальника ліквідності;
• розмір стопа в доларах — у цьому допомагає інструмент «Довга / коротка позиція» у TradingView.

Третій пункт — той, який найчастіше пропускають. Перші два трейдер зазвичай знає, четвертий йому підраховує термінал, а ось звірити розмір лота у свого брокера з розміром лота на графіку майже ніхто не здогадується. Саме звідти беруться розбіжності в рази.

Почнемо з пар у форматі X/USD. Зазвичай баланс депозиту ведеться саме в доларах, тому процес розрахунку дещо відрізняється — буквально на один крок — для пар, де долар стоїть на другому місці, та для пар, де він на першому.

Розмір лота будь-якої валютної пари — 100 000 (сто тисяч). Купуючи один лот, ви купуєте сто тисяч євро, фунтів тощо.

Здавалося б, саме це число й треба ввести в поле «Довга / коротка позиція». Але тут є проблема: ввівши 100 000, ви можете побачити 0, якщо підсумкова позиція виходить меншою за один лот, — або побачити одну цифру, але без тих, що після коми. І те, і інше заважає правильно розрахувати ризик.
Тому в інструмент вписується 1000, а підсумкове число, яке ви бачите, наводячи курсор на інструмент, ділиться на 100.

Приклад із вихідного коду: EURUSD, рахунок на 100 000 доларів, ризик 1 відсоток на угоду. Інструмент показує 227. Ділимо на 100, отримуємо 2,27 — потрібну кількість лотів, щоб ризикнути одним відсотком на цій позиції.

Логіка така сама, як і на валютному ринку. Головне — знати розмір лота конкретного тикера.

Золото

На золоті розмір лота завжди становить 100. Отже, вводити 1000, як на валютному ринку, не потрібно. Але й 100 ми не вписуємо — з тієї ж причини, що й раніше: якщо підсумкове значення виявиться меншим за одиницю, ви побачите 0 і не дізнаєтеся потрібного розміру позиції.
Тому вписуємо 1, а підсумкове число ділимо на 100.
Приклад: підсумкове число 42, ділимо на 100 — потрібна кількість лотів 0,42 для ризику в 1% на рахунку розміром 100 000 доларів.

Срібло

Для XAGUSD розмір лота — 5000. Це стосується й CFD-графіків.
Отже, у параметри інструменту вводимо 50, а підсумкове число ділимо на 100. Вводити 5000 або 500 не рекомендується: підсумкове число часто виходить 0.
Приклад: рахунок 100 000, ризик 1 відсоток, підсумкове число 75. Ділимо на 100 — потрібна кількість лотів 0,75.

Тут простежується загальна механіка для валют і металів: у поле вводиться розмір лота, зменшений у сто разів, а результат ділиться на сто. Сто тисяч — 1000, п’ять тисяч — 50, сто — 1.

Американські індекси (ф'ючерси)

ES1! — 50
NQ1! — 20
YM1! — 5
RTY1! — 50

Американські індекси (CFD)

US500 — 1
US100 — 1
US30 — 1
US2000 — 1

Чому це важливо?

Припустимо, ви аналізуєте NQ1!, де розмір контракту дорівнює 20.
Якщо у вашого брокера розмір контракту теж 20, у калькулятор вписується коефіцієнт 1, оскільки:

20 ÷ 20 = 1

Якщо ж у брокера розмір контракту 1, коефіцієнт буде:

1 ÷ 20 = 0,05

Саме тому один і той самий інструмент у різних брокерів може вимагати різних значень у калькуляторі, хоча ризик за угоду залишиться однаковим.

Універсальна формула

Щоб розрахувати коефіцієнт для будь-якого індексу, скористайтеся простим правилом:

Коефіцієнт = Розмір контракту у брокера ÷ Розмір контракту на графіку

Саме цей коефіцієнт необхідно ввести в калькулятор ризику. Після цього калькулятор автоматично розрахує підсумковий обсяг позиції.

Готові коефіцієнти

Якщо у вашого брокера розмір контракту дорівнює 1, використовуйте такі значення:
ES1! — 0,02
NQ1! — 0,05
YM1! — 0,2
RTY1! — 0,02

Якщо розмір контракту у брокера відрізняється від одиниці, коефіцієнт змінюється пропорційно. Наприклад:
розмір контракту 5 — помножте коефіцієнти на 5;
розмір контракту 10 — помножте коефіцієнти на 10;
розмір контракту 20 — помножте коефіцієнти на 20;

і так далі. Наприклад, для NQ1!:

розмір контракту 20 → коефіцієнт 1;
розмір контракту 10 → коефіцієнт 0,5;
розмір контракту 5 → коефіцієнт 0,25;
розмір контракту 1 → коефіцієнт 0,05.

Європейські індекси

Для європейських індексів принцип розрахунку абсолютно такий самий.

Розмір контракту:
FDAX1! — 5
GER40 (CFD) — 1

Після цього залишається дізнатися розмір контракту у свого брокера та застосувати ту саму формулу.
Наприклад, якщо ви аналізуєте GER40, де розмір контракту дорівнює 1, а у вашого брокера він становить 25, коефіцієнт буде:

25 ÷ 1 = 25

Якщо ж ви аналізуєте FDAX1! із розміром контракту 5, а у брокера розмір контракту 1, коефіцієнт становитиме:

1 ÷ 5 = 0,2

Важливий нюанс

Вартість пункту за європейськими індексами розраховується в євро. Тому, якщо ваш ризик розраховується в доларах США, перед розрахунком необхідно привести валюту ризику до тієї валюти, в якій виражена вартість пункту. В іншому випадку розмір позиції буде розрахований некоректно.

Тут найкоротше. Розмір лота скрізь дорівнює 1.
У налаштуваннях інструменту вводимо розмір свого рахунку, ризик на угоду, розмір лота 1, розраховуємо позицію — і потрібний розмір позиції дорівнює підсумковому числу.
Ні ділити на 100, ні звіряти з брокером не потрібно.

Розмір позиції — це не одна формула, а процедура з чотирьох відомих величин: ризик у доларах, розмір стопа, розмір лота на графіку та розмір лота у постачальника ліквідності.

Для валют і металів діє загальний прийом: вписати в інструмент розмір лота, зменшений у сто разів, і поділити результат на сто.
Сто тисяч на валюті — вписуємо 1000.
Сто на золоті — вписуємо 1.
П’ять тисяч на сріблі — вписуємо 50.

Для індексів метод інший: вписується відношення розміру лота у вашого постачальника до розміру лота на графіку. І саме тут обов’язкова перевірка — на індексах розміри лотів у брокерів розходяться, на відміну від валюти та металів.

На криптовалюті розмір лота скрізь дорівнює 1, і розрахунок зводиться до прямого зчитування підсумкового числа.