Ордер блок в трейдинге. Что это и как его использовать

Ордерблок — это важнейший инструмент для трейдеров, стремящихся понять поведение рынка. Он помогает определить ключевые зоны, в которых может произойти значительный разворот цены. Однако знание лишь концепции недостаточно, важно уметь распознавать валидные ордерблоки и эффективно применять их в торговле и данная статья вам точно поможет в этом вопросе.

В мире трейдинга существует множество торговых систем и стратегий, направленных на получение стабильной прибыли и минимизацию рисков. Одним из таких инструментов является ордер блок. В этой статье мы рассмотрим, что такое ордер блок, как он работает, и какие возможности он предоставляет трейдерам в торговле криптовалютой.

Ордерблок — это важнейший инструмент для трейдеров, стремящихся понять поведение рынка. Он помогает определить ключевые зоны, в которых может произойти значительный разворот цены. Однако знание лишь концепции недостаточно, важно уметь распознавать валидные ордерблоки и эффективно применять их в торговле и данная статья вам точно поможет в этом вопросе.

Ордерблок (OB) - это определенная ценовая область, где задействуются крупные объемы покупок или продаж путем захвата обратных заявок (ликвидности), что приводит к резкому ускорению цены. Эти зоны часто свидетельствуют о подготовке к развороту или продолжению трендового движения после коррекции.

Есть два типа ордерблоков:

• Бычий ордерблок (Bullish OB): последняя нисходящая свеча перед ростом.
• Медвежий ордерблок (Bearish OB): последняя восходящая свеча перед снижением.

Бычий ордерблок

Бычий ордерблок указывает на зону, где осуществлялись большие объемы покупок, что, в итоге, привело к смене рыночной доминации от продавцов к покупателям. Для его распознавания необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

• Наличие "нисходящей" свечи, предшествующей резкому росту цены.
• Реакция цены на уровень ордерблока - тестирование и отскок вверх.

Бычий ордерблок формирует область поддержки, что делает его надежной точкой входа в позиции на покупку.

Медвежий ордерблок

Медвежий ордерблок формируется, когда доминация переходит от покупателей к продавцам, формируя паттерн на графике. Особенности:

• Последняя "восходящая" свеча перед резким снижением цены.
• Тест блока ценой формирует сильное сопротивление.

Такие ордерблоки используются для открытия коротких позиций.

Не каждый ордерблок можно считать валидным. Чтобы подтвердить, что ордерблок надежный, важно учитывать ключевые факторы, такие как объем торгов, структура цены и рыночный контекст.

Роль объема в подтверждении ордерблока

Анализ объемов торгов - это основной элемент подтверждения ордерблока. Если объемы на уровне ордерблока значительно увеличиваются, это подтверждает активность крупных участников рынка и доминирование покупателей/продавцов. Без высокого объема вероятность ложного сигнала возрастает.

Пример: если на уровне предполагаемого бычьего ордерблока объемы растут, то это усиливает вероятность отскока цены вверх.

Нарушение структуры цены

Для подтверждения ордерблока необходимо наблюдать за изменением структуры цены. Прорыв ключевых уровней (Break of Structure, BOS) указывает на формирование нового тренда. Например, цена, показавшая разворот именно возле ордерблока, увеличивает вероятность продолжения движения в рассматриваемом направлении.

Удержание цены ордерблоком

Для определения "силы" ордерблока также используется такой определяющий фактор, как "удержание цены" конкретным блоком. А точнее, удержание именно уровнем 0.5 (Mean Treshold, уровень середины ордерблока).

Если цена, при тестировании ОБ, не закрепляется телами свечей ниже уровня 0.5 (бычий ОБ) или выше уровня 0.5 (медвежий ОБ) - значит ордерблок подтверждает свою валидность или "силу".

Ордер блок работает путем анализа объемов ордеров на рынке. Когда на рынке размещается значительный объём ордеров в определенном диапазоне цен, создается некоторая область поддержки или сопротивления, которую мы привыкли называть ордер блоком. Если цена касается этой области, ордера начинают исполняться, что может привести к сильной реакции.

Виды ордер блоков

Есть два основных вида ордер блоков:

• Бычий ордер блок: указывает на область поддержки, где цена не будет падать ниже определенного уровня.

• Медвежий ордер блок: указывает на область сопротивления, где цена не будет повышаться выше определенного уровня.

Также, существуют другие разновидности блоков (такие, как rejection block, или breaker block), о которых мы расскажем в следующих наших статьях.

Ордер блоки работают, потому что они основаны на реальных ордерах, размещенных на рынке. Каждый ордер имеет свой объем и цену, и когда количество ордеров в определенной области становятся значительными, они начинают влиять на движение цен.

Как находить ордер блоки

Для правильной идентификации ордер блока (OB) на графике необходимо учитывать следующие важные критерии:

1. Снятие предыдущей ликвидности: Перед формированием OB, цена "снимает" стоп-ордера или ликвидирует позиции, что должно подтверждаться сильной реакцией после снятия этой ликвидности. (рис. 1)
2. Тест зоны интереса (POI): Также, ордер блок может формироваться при тестировании какой-то зоны интереса, например FVG (рис. 2)
3. Разворот цены и начало импульсного движения: После снятия ликвидности цена начинает двигаться в новом направлении с явным импульсом.

Имбаланс после OB: В импульсном движении сразу после формирования OB, хорошим фактором будет наличие имбаланса (FVG), что становится дополнительным подтверждением валидности ордер блока. (рис. 3)

Дополнительно, ордер блок считается более значимым, если он формируется в премиум-зоне или зоне дискаунта, а также соответствует уровням коррекции по Фибоначчи: 0.62, 0.705 или 0.79 (зона OTE).

Как отмечать ордер блоки

Для отметки ордер блока можно использовать разные инструменты и это скорее вопрос удобства каждого трейдера, но если рассматривать наиболее распространенный вариант отметки ОБ - трейдера используют именно прямоугольник, включая в настройках отображение “средней линии”.

И используется уровень 0.5 как уровень, определяющий валидность ОБ. То есть, если цена закрепляется за уровнем 0.5 ОБ - мы можем это расценивать как инвалидацию нашего ОБ, тем самым избегая убытков в случае открытия позиций внутри него. Это правило ни в коем случае не является абсолютно верным и не стоит его использовать, предварительно не протестировав самостоятельно. Всегда проводите собственные исследования и перепроверяйте чужие.

Также к теме отметки ордер блоков с тенями или без них.

Пример отметки ОБ с тенями

Пример отметки ОБ без теней

Правила торговли ордер блоков зависят от индивидуальной стратегии трейдера. Однако, в общем, ордер блоки можно использовать для открытия позиций в районе поддержки или сопротивления. Трейдерам следует помнить о рисках и использовать стоп-лоссы, выставляя их за тень свечи. Не следует использовать этот инструмент отдельно от других, всегда используйте совокупность разных инструментов и тестируйте на практике ваш, индивидуальный подход.

Ордер блоки имеют следующие преимущества в торговле:

• Помогают трейдерам находить области поддержки и сопротивления
• Улучшают точность прогнозов и принятия решений
• Позволяют управлять рисками и остановить потери
• Могут быть использованы в сочетании с другими торговыми системами и стратегиями

Из недостатков же можно выделить то, что как и любой другой инструмент, ордер блоки не имеют 100% вероятности отработки и так же как и другие инструменты - должны быть использованы в сочетании с другими инструментами. Но это скорее не является недостатоком, а основное правило, с которым должен быть ознакомлен и согласен каждый трейдер.

агрессивный

консервативный

Ордер блоки - это мощный инструмент в торговле. Они помогают нам находить области для открытия позиций, а также улучшают точность наших прогнозов. Мы рекомендуем использовать ордер блоки в сочетании с другими торговыми инструментами, чтобы получить максимальную прибыль на рынке.

Ордерблоки – ключевой инструмент для определения доминации продавцов/покупателей на рынке. Они помогают найти точки входа с высоким потенциалом, минимизируя риски. Для эффективного использования важно подтверждать ордерблоки с помощью объемов, структуры цены и других инструментов анализа.

Правильная комбинация ордерблоков с другими инструментами может значительно повысить точность ваших торговых решений. Не забывайте про тестирование и адаптацию стратегий под текущие рыночные условия, чтобы постоянно совершенствовать свой подход в трейдинге.