Ордер блок в трейдинге. Что это и как его использовать

Ордер блок (Order Block) — это важнейший инструмент для трейдеров, стремящихся понять поведение рынка. Он помогает определить ключевые зоны, в которых может произойти значительный разворот цены. Однако знание лишь концепции недостаточно, важно уметь распознавать валидные ордер блоки и эффективно применять их в торговле и данная статья вам точно поможет в этом вопросе.

В мире трейдинга существует множество торговых систем и стратегий, направленных на получение стабильной прибыли и минимизацию рисков. Одним из таких инструментов является ордер блок. В этой статье мы рассмотрим, что такое ордер блок, как он работает, и какие возможности он предоставляет трейдерам в торговле криптовалютой.

Ордер блок (OB) - это определенная ценовая область, где задействуются крупные объемы покупок или продаж путем захвата обратных заявок (ликвидности), что приводит к резкому ускорению цены. Эти зоны часто свидетельствуют о подготовке к развороту или продолжению трендового движения после коррекции.

1. Определи структуру рынка
   Начни с анализа текущего состояния рынка. Оцени, находится ли рынок в восходящем, нисходящем тренде или в боковом движении. Это поможет понять, где искать ордер блоки. Например, в нисходящем тренде ищи бычьи ордер блоки, а в восходящем — медвежьи.

2. Ищи области консолидации
   Ордер блоки часто формируются в зонах, где цена консолидируется перед сильным движением. Эти области выглядят как боковое движение на графике, где крупные игроки накапливают ордера на покупку или продажу.

3. Отслеживай сильные свечи после консолидации
   Когда найдена зона консолидации, обрати внимание на сильную свечу прорыва — это может быть большая бычья (зеленая) или медвежья (красная) свеча. Такая свеча подтверждает, что крупные ордера были исполнены, и это указывает на наличие ордер блока.

4. Отметь последнюю противоположную свечу
   Чтобы точно обозначить ордер блок, выдели последнюю бычью свечу перед падением цены (для медвежьего блока) или последнюю медвежью свечу перед ростом цены (для бычьего блока).

5. Дождись тестирования уровня
   После того как ты отметил ордер блок, дождись повторного тестирования этой зоны ценой. Если цена вернется в область ордер блока и отреагирует (поймает отскок или разворот), это подтвердит его действительность.

Есть два типа ордер блоков:

• Бычий ордер блок (Bullish OB): последняя нисходящая свеча перед ростом.
• Медвежий ордер блок (Bearish OB): последняя восходящая свеча перед снижением.

Бычий ордер блок

Бычий ордер блок указывает на зону, где осуществлялись большие объемы покупок, что, в итоге, привело к смене рыночной доминации от продавцов к покупателям. Для его распознавания необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

• Наличие "нисходящей" свечи, предшествующей резкому росту цены.
• Реакция цены на уровень ордер блока - тестирование и отскок вверх.

Бычий ордер блок формирует область поддержки, что делает его надежной точкой входа в позиции на покупку.

Медвежий ордер блок

Медвежий ордер блок формируется, когда доминация переходит от покупателей к продавцам, формируя паттерн на графике. Особенности:

• Последняя "восходящая" свеча перед резким снижением цены.
• Тест блока ценой формирует сильное сопротивление.

Такие ордер блоки используются для открытия коротких позиций.

Не каждый ордер блок можно считать валидным. Чтобы подтвердить, что ордер блок надежный, важно учитывать ключевые факторы, такие как объем торгов, структура цены и рыночный контекст.

Роль объема в подтверждении ордер блока

Анализ объемов торгов - это основной элемент подтверждения ордер блока. Если объемы на уровне ордер блока значительно увеличиваются, это подтверждает активность крупных участников рынка и доминирование покупателей/продавцов. Без высокого объема вероятность ложного сигнала возрастает.

Пример: если на уровне предполагаемого бычьего ордер блока объемы растут, то это усиливает вероятность отскока цены вверх.

Нарушение структуры цены

Для подтверждения ордер блока необходимо наблюдать за изменением структуры цены. Прорыв ключевых уровней (Break of Structure, BOS) указывает на формирование нового тренда. Например, цена, показавшая разворот именно возле ордер блока, увеличивает вероятность продолжения движения в рассматриваемом направлении.

Удержание цены ордер блоком

Для определения "силы" ордер блока также используется такой определяющий фактор, как "удержание цены" конкретным блоком. А точнее, удержание именно уровнем 0.5 (Mean Treshold, уровень середины ордер блока).

Если цена, при тестировании ОБ, не закрепляется телами свечей ниже уровня 0.5 (бычий ОБ) или выше уровня 0.5 (медвежий ОБ) - значит ордер блок подтверждает свою валидность или "силу".

Ордер блок — это область на графике, где крупные участники рынка (такие, как институциональные инвесторы или крупные трейдеры) размещают свои ордера на покупку или продажу. Эти блоки формируют важные уровни поддержки и сопротивления, которые становятся ключевыми зонами для трейдеров. Когда цена приближается к ордер блоку, крупные ордера начинают исполняться, что может привести к сильной реакции рынка.

Важно понимать, что ордер блоки играют важную роль в прогнозировании ценового движения. Если это ордер блок на покупку, спрос со стороны крупных игроков может остановить падение цены и даже привести к её росту. В случае ордер блока на продажу ситуация противоположная: цена может остановить рост и начать падать. Трейдеры могут использовать эти сигналы для принятия решений о входе в сделку или выходе, сочетая информацию из ордер блоков с другими инструментами технического и фундаментального анализа.

Виды ордер блоков

Есть два основных вида ордер блоков:

• Бычий ордер блок: указывает на область поддержки, где цена не будет падать ниже определенного уровня.

• Медвежий ордер блок: указывает на область сопротивления, где цена не будет повышаться выше определенного уровня.

Breaker Block — это концепция, которая развивается, когда цена пробивает существующий Order Block. Это может сигнализировать о смене рыночных настроений. Например, если цена пробивает медвежий Order Block, а затем возвращается к этому уровню, он может превратиться в зону поддержки, а не сопротивления, что открывает новые возможности для входа в рынок. Order Block в данном случае служит как индикатор, показывающий изменение динамики рынка.

Order Block, с другой стороны, это ключевая зона на графике, где крупные участники рынка размещают значительные ордера на покупку или продажу, что создает сильные уровни поддержки или сопротивления. Эти Order Blocks играют важную роль в торговых стратегиях, так как они могут предсказать разворот тренда или его продолжение. Использование Order Blocks помогает трейдерам определять точки входа и выхода, где происходит активное взаимодействие крупных игроков.

Разница между Breaker Block и Order Block

• Order Block — это область, где накапливаются крупные ордера на покупку или продажу, создавая сильные уровни поддержки или сопротивления, которые могут помочь трейдерам найти оптимальные точки входа в рынок.

• Breaker Block — это результат пробоя существующего Order Block. Когда цена пробивает Order Block, а затем возвращается к нему, этот уровень превращается в новый ключевой уровень, и теперь может служить как поддержка, а не сопротивление. Таким образом, Breaker Block сигнализирует о смене рыночных условий, в то время как Order Block указывает на исходный момент накопления ликвидности.

Понимание разницы между этими концепциями крайне важно для трейдеров. Order Blocks устанавливаются на ранних стадиях, до начала ценового движения, в то время как Breaker Blocks указывают на изменение рыночных настроений после прорыва ценой уровня Order Block.

Ордер блоки основаны на реальных ордерах, размещенных на рынке. Каждый ордер имеет свой объем и цену, и когда количество ордеров в определенной области становится значительным, они начинают влиять на движение цен.

Крупные участники рынка, такие как институциональные инвесторы и крупные трейдеры, могут существенно воздействовать на цену. Когда они размещают значительные ордера на покупку или продажу, создаются ликвидные зоны, которые становятся ключевыми уровнями поддержки или сопротивления для других участников рынка. Когда цена достигает этих уровней, многие трейдеры начинают открывать позиции, что усиливает движение в направлении крупного ордера. Таким образом, ордер блоки становятся не только индикаторами, но и источниками давления на рынок, создавая цикличность, где эти уровни оказывают влияние на дальнейшее ценовое движение.

Как находить ордер блоки

Для правильной идентификации ордер блока (OB) на графике необходимо учитывать следующие важные критерии:

1. Снятие предыдущей ликвидности: Перед формированием OB, цена "снимает" стоп-ордера или ликвидирует позиции, что должно подтверждаться сильной реакцией после снятия этой ликвидности. (рис. 1)
2. Тест зоны интереса (POI): Также, ордер блок может формироваться при тестировании какой-то зоны интереса, например FVG (рис. 2)
3. Разворот цены и начало импульсного движения: После снятия ликвидности цена начинает двигаться в новом направлении с явным импульсом.

Имбаланс после OB: В импульсном движении сразу после формирования OB, хорошим фактором будет наличие имбаланса (FVG), что становится дополнительным подтверждением валидности ордер блока. (рис. 3)

Дополнительно, ордер блок считается более значимым, если он формируется в премиум-зоне или зоне дискаунта, а также соответствует уровням коррекции по Фибоначчи: 0.62, 0.705 или 0.79 (зона OTE).

Как отмечать ордер блоки

Для отметки ордер блока можно использовать разные инструменты и это скорее вопрос удобства каждого трейдера, но если рассматривать наиболее распространенный вариант отметки ОБ - трейдера используют именно прямоугольник, включая в настройках отображение “средней линии”.

И используется уровень 0.5 как уровень, определяющий валидность ОБ. То есть, если цена закрепляется за уровнем 0.5 ОБ - мы можем это расценивать как инвалидацию нашего ОБ, тем самым избегая убытков в случае открытия позиций внутри него. Это правило ни в коем случае не является абсолютно верным и не стоит его использовать, предварительно не протестировав самостоятельно. Всегда проводите собственные исследования и перепроверяйте чужие.

Также к теме отметки ордер блоков с тенями или без них.

Пример отметки ОБ с тенями

Пример отметки ОБ без теней

Индикаторы ордер блоков — это полезные инструменты для трейдеров, позволяющие автоматизировать процесс поиска ключевых уровней поддержки и сопротивления, связанных с ордер блоками. Эти индикаторы помогают выявить области на графике, где крупные участники рынка, такие как институциональные инвесторы или крупные трейдеры, размещают значительные ордера на покупку или продажу. Используя такие индикаторы, трейдеры могут быстрее находить точки входа и выхода, улучшая свои торговые стратегии.

Для платформ, таких как MT4 и MT5, существуют специальные индикаторы ордер блоков, которые визуально выделяют эти зоны на графиках в реальном времени. Они позволяют трейдерам не только обозначить потенциальные области с высоким объемом ордеров, но и анализировать динамику цен в этих зонах. Эти индикаторы предлагают расширенные настройки, чтобы настроить их под конкретные потребности трейдера, что повышает точность принятия решений.

При использовании индикаторов ордер блоков важно помнить, что, несмотря на их полезность, их стоит комбинировать с другими методами анализа, такими как фундаментальный анализ или дополнительные технические индикаторы. Это поможет избежать ложных сигналов и улучшить точность прогноза.

Правила торговли ордер блоков зависят от индивидуальной стратегии трейдера. Однако, в общем, ордер блоки можно использовать для открытия позиций в районе поддержки или сопротивления. Трейдерам следует помнить о рисках и использовать стоп-лоссы, выставляя их за тень свечи. Не следует использовать этот инструмент отдельно от других, всегда используйте совокупность разных инструментов и тестируйте на практике ваш, индивидуальный подход.

Ордер блоки имеют следующие преимущества в торговле:

• Помогают трейдерам находить области поддержки и сопротивления
• Улучшают точность прогнозов и принятия решений
• Позволяют управлять рисками и остановить потери
• Могут быть использованы в сочетании с другими торговыми системами и стратегиями

Из недостатков же можно выделить то, что как и любой другой инструмент, ордер блоки не имеют 100% вероятности отработки и так же как и другие инструменты - должны быть использованы в сочетании с другими инструментами. Но это скорее не является недостатоком, а основное правило, с которым должен быть ознакомлен и согласен каждый трейдер.

агрессивный

консервативный

Ордер блоки - это мощный инструмент в торговле. Они помогают нам находить области для открытия позиций, а также улучшают точность наших прогнозов. Мы рекомендуем использовать ордер блоки в сочетании с другими торговыми инструментами, чтобы получить максимальную прибыль на рынке.

Ордер блоки – ключевой инструмент для определения доминации продавцов/покупателей на рынке. Они помогают найти точки входа с высоким потенциалом, минимизируя риски. Для эффективного использования важно подтверждать ордерблоки с помощью объемов, структуры цены и других инструментов анализа.

Правильная комбинация ордерблоков с другими инструментами может значительно повысить точность ваших торговых решений. Не забывайте про тестирование и адаптацию стратегий под текущие рыночные условия, чтобы постоянно совершенствовать свой подход в трейдинге.