Геополитическая напряженность в Персидском заливе вызвала падение фьючерсов на основные индексы США и скачок цен на нефть. После обмена атаками между США и Ираном Тегеран заявил о закрытии Ормузского пролива, который является критическим каналом поставок энергоресурсов.

Сектор технологий оказался под наибольшим давлением: фьючерсы Nasdaq 100 упали на 1.01%, а акции производителей чипов продемонстрировали значительное снижение. В частности, котировки Micron Technology упали на 5.2%, Western Digital — на 6%, Sandisk — на 6.6%, а SK Hynix — на 9.3%.

Цены на сырую нефть выросли более чем на 2% на фоне рисков для судоходства. По словам Kathleen Brooks, исследователи из XTB, рост геополитической напряженности и скачок цен на нефть нарушают тренд momentum trade, что негативно влияет на технологический сектор.

Эта неделя будет решающей для рынка из-за публикации отчетности JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley, а также ожиданий данных относительно индекса потребительских цен (CPI) во вторник.

Согласно аналитической записке Societe Generale, в июне тренд-фонды и commodity trading advisers (CTAs) продемонстрировали стабильность благодаря позиционным сделкам с gold и silver. Это позволило компенсировать убытки от торговли crude oil, coffee и Australian dollar.

Систематические hedge funds в июне показали среднюю негативную доходность на уровне 0.1%. Однако по итогам года прибыльность группы из 78 отслеживаемых фондов колебалась в пределах от +11% до -8%.

Среди новых позиций, открытых trend funds после 23 июня, отмечается переход в long по cocoa и в short по wheat. Однако рыночная динамика оказалась противоположной: с конца июня фьючерсы на New York cocoa выросли более чем на 18%, а wheat подорожал более чем на 8%.