Аналитики Bank of America считают, что инвесторам стоит сосредотачиваться на конкретных валютных парах вместо покупки широкой волатильности иностранной валюты в случае возобновления цикла повышения процентных ставок Federal Reserve. Согласно анализу прошлых циклов, implied volatility имеет тенденцию к выборочному росту в определенных парах в течение 21 рабочего дня до повышения ставки и 5 рабочих дней после него.

Bank of America идентифицировала три условия для выбора стратегий волатильности: отсутствие значительного предварительного движения implied volatility, историческая чувствительность пары к реализованной волатильности во время событий с изменением ставок и четкая связь между процентными ставками и обменным курсом. В частности, банк указывает на привлекательность пар с японской иеной (JPY) из-за их чувствительности к условиям финансирования, а также валютных пар с британским фунтом (GBP), где зафиксирован рост как implied, так и realized volatility во время прошлых событий повышения ставок.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что цена на нефть марки Brent будет колебаться в пределах $80–$90 за баррель до подтверждения новой ядерной сделки между США и Iran или существенной эскалации их конфликта. По оценкам банка, справедливая стоимость спотовой Brent составляет около $80 за баррель, что указывает на умеренную рисковую премию в ценах, несмотря на неопределенность поставок.

В настоящее время физические рынки нефти продолжают сжиматься. По данным Goldman Sachs, глобальные видимые запасы нефти сократились на 6,3 млн баррелей в сутки в течение последних двух недель из-за уменьшения потоков из Персидского залива и Красного моря, а также снижения российского экспорта.