Тижневий план - 09.10 - 13.10.2023
Macro
Наступного тижня найважливіші новини та показники будуть пов'язані з доларом США. Вийдуть основні показники щодо інфляції та настрою споживачів.
Середа
USD (Долар США) / Core PPI m/m - 15:30
Зміна базового індексу цін виробників протягом місяця.
Федеральне бюро статистики США щомісяця, приблизно через 13 днів після закінчення попереднього місяця, випускає базовий показник індексу цін виробників. Для розрахунку беруться ціни за основними секторами економіки, а також за стадіями виробництва.
Core (базовий) – варіант розрахунку індексу, в якому не враховуються ціни енергоносіїв та продуктів харчування. Використовується для згладжування показника та оперативного моніторингу зміни цін.
Енергетика – найважливіша галузь сучасної економіки. За допомогою енергії виробляються товари, пересувається транспорт, що переміщає вироблені товари, висвітлюються вулиці, опалюються будинки та багато іншого.
Чим вищі ціни на енергію, тим вищі ціни на всі інші аспекти життя. Зростання/падіння цін каскадно розподіляється по довгому ланцюжку, впливаючи на ціни решти.
Продукти харчування – найважливіший компонент у житті людини. Без якісного харчування людина не може існувати. На сьогоднішній день, більшість вироблених продуктів харчування виробляється за допомогою машин. Сировина засівається та збирається за допомогою спеціалізованих машин. Потім він переробляється на фабриках спеціалізованими верстатами. Весь цей процес пов'язує енергія, тому що не машини, не верстати не працюватимуть без енергії - палива та електроенергії, що отримується різними способами.
Так як це базовий елемент людського виживання, то чим вище ціни на продукти, тим швидше вони ростуть - люди масово скуповують продукти, боячись дефіциту та решти.
Для “згладжування” зростання цін економісти пішли на хитрість і зробили додатковий параметр, який не враховує ціни на енергоносії та продукти харчування. Навіть без урахування цих цін, у будь-якому випадку вони опосередковано впливають на все через свою важливість.
Індекс цін виробників - важливий параметр, що показує, як змінюються ціни з боку виробничого процесу. До того, як товар потрапляє на полиці магазину, де його купують люди, товар має бути зроблений. Цей цілий ланцюжок стадій, коли сировина поступово переробляється в продукт.
Всі ці стадії та перетворення вимагають різні товари, обладнання тощо. Якщо кожної з цих стадій збільшуються ціни - це впливає собівартість кінцевого продукту.
Коли виробник розуміє, що собівартість його товару постійно зростає, у нього залишається два варіанти подальшого ціноутворення готового продукту:
Або зменшувати свою маржинальність. Якщо простіше, починати реалізовувати товар собі на збиток, а отже менше заробляти.
чи збільшувати вартість самого товару. І тут за зростання ціни виробництво розплачується кінцевий покупець.
Думаю, ви розумієте, що виробники найчастіше обирають другий варіант. Тому параметр зростання цін виробників активно впливає на зростання цін товарів та споживчу інфляцію.
Базовий індекс цін виробників уже рік перебуває у низхідному тренді. Найчастіше фактична зміна збігається з прогнозованою зміною.
Після локдаунів COVID-19, які викликали закриття великої кількості підприємств та порушили роботу логістики, ціни виробників різко зросли. Головним чинником було те, що бізнес, що безпосередньо працює зі споживачами, робив велику кількість заявок, оскільки товар просто не доходив до складів.
Наприклад, ви хотіли замовити 10 машин. Зробили замовлення, приїхала одна через логістичні проблеми. Тому для вирішення цієї проблеми ви робили кілька замовлень, щоб набрати ці 10 машин по крихтах. Це викликало величезне навантаження на підприємства.
Для задоволення такого попиту їм потрібно було працювати більше, замовляти більше сировини та компонентів для виробництва. Однак люди на локдауні, з сировиною теж складнощі, тому що існують перебої в логістиці, а підприємства, які поставляють сировину, також частково в локдауні і також мають проблеми з логістикою на своєму рівні. Замкнуте коло.
Як тільки проблема постачання почала вирішуватися, ціни почали знижуватися.
Останній випуск фактичного показника (0.2%) був повністю ідентичним прогнозованому (0.2%).
Поточний прогноз на ринку - 0.2%.
Детальніше можна ознайомитися тут.
USD (Долар США) / PPI m/m - 15:30
Зміна індексу цін виробників протягом місяця.
Федеральне бюро статистики США щомісяця, приблизно через 13 днів після закінчення попереднього місяця, випускає показник індексу цін виробників. Для розрахунку беруться ціни за основними секторами економіки, а також за стадіями виробництва.
Цей тип індексу враховує ціни на енергоносії та продукти харчування, показуючи реальнішу картину поточної ситуації.
Чому ціни виробників такі важливі, описано вище. Окремо хотілося обговорити, чому так важливий чистий показник, без видалення зручних для статистики цін.
Працюючи з даними ними легко маніпулювати. Причиною маніпулювання найчастіше є спроба підігнати реальність під свою модель, а також сказати, що відповідальні за це люди молодці, вони роблять правильно і все буде добре.
Як було описано вище, енергія - головний показник, що впливає на все. Тому спроба зменшити вагу цього показника просто не свідчить про дійсність.
Зберігається велика проблема з ОПЕК та спробою тримати вартість нафти. Дуже довгий час США постачали на ринок нафту за зниженими цінами за рахунок своїх стратегічних резервів, проте вони були майже спустошені.
Війна, що почалася в Ізраїлі, нагадує Війну Судного дня в 73 році. Після допомоги США Ізраїлю арабські країни об'єдналися і оголосили нафтове ембарго для країн заходу.
Все це може дуже активно вплинути на зростання нафтових цін, вартість товарів і споживчих цін по ланцюжку.
Просто порівняйте графік Core PPI та PPI, наскільки красивий Core PPI та наскільки волатильний PPI. Ось і вся маніпуляція у дії.
Останній випуск фактичного показника (0.7%) виявився кращим, ніж прогнозований (0.4%).
Поточний прогноз на ринку - 0.3%
Детальніше можна ознайомитися тут.
USD (Долар США) / FOMC Meeting Minutes - 21:00
Публікація протоколу засідання FOMC (FOMC Minutes).
Докладний звіт про засідання FOMC. Засідання проходять 8 разів на рік, ними розглядаються економічні та фінансові умови в країні, визначається грошово-кредитна політика, виноситься рішення про процентні ставки.
Подія важлива тим, що докладно описує рішення комісії щодо останньої зміни ставки рефінансування. Можна дізнатися, хто голосував за ухвалення певного рішення, а хто був проти. У майбутньому можна спостерігати динаміку та робити висновки про майбутнє рішення щодо ставки.
Будь-яка інформація, що вказує на майбутнє рішення FOMC по ставці, дуже корисна.
Детальніше можна ознайомитися тут.
Четвер
USD (Долар США) / Core CPI m/m - 15:30
Зміна базового індексу споживчих цін протягом місяця.
Федеральне бюро статистики США щомісяця, приблизно через 16 днів після закінчення попереднього місяця, випускає показник базового індексу споживчих цін. Для розрахунку беруться ціни на споживчі товари, без урахування енергоносіїв та продуктів харчування (Core).
Вважається, що вони ціни на енергоносії та продукти харчування дуже волатильні, а займають лише 1/4 всього індексу. Тому економісти для точнішого виміру використовують Core (базовий) індекс.
Споживчі ціни становлять більшу частину інфляції, оскільки є основними покупцями товарів. Це дуже важливий макроекономічний параметр та індикатор, оскільки є останнім у ланцюжку інфляції та показує реальну ситуацію в економіці.
Інфляція є небезпечною тим, що гроші постійно знецінюються. Це викликає дуже великі економічні та соціальні проблеми, які при неконтрольованому зростанні можуть призвести навіть до громадянських конфліктів та війн. Таке історія вже було. Саме тому держава дуже уважно спостерігає за цим параметром та робить усе можливе, щоб вплинути на зростання цін.
Зараз ФРС робить всі зусилля, щоб приборкати зростання інфляції. Головний інструмент – підвищення ставок рефінансування. Чим вища ставка, тим вищі кредити та позики. Дорогі кредити та позики – люди не можуть купувати нові товари, будинки, машини. Відсутність великого попиту товари - виробники роблять менше замовлень, не нарощують виробничі потужності і цим не підвищують ціни своєму рівні.
Все це має призвести до зниження загальної інфляції та привести систему до стабільного стану. Поки що ФРС справляється, але постійно з'являються нові проблеми, а інструментарій впливу на ситуацію на жаль обмежений.
Останній фактичний показник (0.3%) виявився вищим за прогнозований (0.2%). Причиною став підвищений попит на житло, транспорт та медичні товари.
Поточний прогноз на ринку - 0.3%.
Детальніше можна ознайомитися тут.
USD (Долар США) / CPI m/m - 15:30
Зміна індексу споживчих цін протягом місяця.
Федеральне бюро статистики США щомісяця, приблизно через 16 днів після закінчення попереднього місяця, випускає показник індексу споживчих цін. Для розрахунку беруться ціни на споживчі товари з урахуванням цін на енергоносії та продукти харчування.
Так як індекс включає ціни на енергоносії і продукти харчування, то він реальніший і ближче для звичайних людей. Залежність цін вартості енергії була описана вище.
У інфраструктура міст побудована так, що без машини дуже складно. Система громадського транспорту там розвинена не так сильно, як у містах Європи. Тому вартість палива, що використовується для заправки своїх автомобілів, дуже важлива для звичайних громадян. Те саме можна сказати і про харчування.
Якщо все це враховувати, то як із прикладом порівняння Core PPI та PPI, створюється дуже велика волатильність у показниках. Якщо розглядати це з академічної точки зору, то це зайва інформація, що не відіграє ролі і її згладжують. Якщо розглядати це із споживчої точки зору, то ця зайва інформація – все. Сьогодні ви заправили літр бензину за 55 гривень, завтра за 70, післязавтра за 90, а за тиждень за 60. Не дуже спокійна ситуація для звичайної людини.
Останній фактичний показник (0.6%) виявився таким самим, як і прогнозований (0.6%). Паливо стало основним фактором зростання, порівняно з минулим періодом, ціни зросли на 10%.
Поточний прогноз на ринку - 0.3%.
Детальніше можна ознайомитися тут.
USD (Долар США) / CPI y/y - 15:30
Зміна індексу споживчих цін протягом року.
Федеральне бюро статистики США щомісяця, приблизно через 16 днів після закінчення попереднього місяця, випускає показник індексу споживчих цін. Для розрахунку беруться ціни на споживчі товари з урахуванням цін на енергоносії та продукти харчування.
Показник у річному обчисленні. Широко використовується у ЗМІ, тому що більш простий у поясненні для звичайних людей. На базі цього індексу розраховується велика кількість економічних показників, що впливають на різні послуги та товари.
Кілька місяців річний індекс споживчої інфляції знижувався, проте останній фактичний показник (3.7%) виявився вищим за прогнозований (3.6%). Всьому провиною зростання цін на пальне.
Поточний прогноз на ринку - 3.6%.
Докладніше можна ознайомитися тут.
USD (Долар США) / Unemployment Claims - 15:30
Заявки на допомогу з безробіття.
Міністерство праці США щотижня публікує дані про заявки. Показник ґрунтується на громадянах, які вперше звернулися за допомогою з безробіття за останній тиждень.
Показник дуже важливий, оскільки показує силу/слабкість ринку праці. Якщо люди працевлаштовані, вони отримують зарплату та споживають послуги та товари. Це може впливати на зростання споживчої інфляції.
На даний момент ФРС активно бореться з інфляцією. Сильний ринок праці показує для центробанку те що, що економіка тримається і поточна ситуація з інфляцією зберігатиметься.
Чим більше заявок на безробіття, тим краще для дій ФРС. Що менше заявок з безробіття, то гірше для дій ФРС - їм доводиться підвищувати ставку ще більше.
Останній випуск показника (207 тисяч) виявився трохи нижчим від прогнозованого (210 тисяч). Ринок праці залишається стабільним, хоч і сповільнюється. Тому особливого негативного впливу підвищення безробіття немає.
Поточний прогноз на ринку - 216 тисяч.
Докладніше можна ознайомитися тут.
П'ятниця
USD (Долар США) / Prelim UoM Consumer Sentiment - 15:30
Попередній показник споживчого настрою США.
Мічиганський університет публікує попередні дані про споживчий настрій на основі опитування громадян, під час якого вони відповідають на питання про поточний та майбутній стан справ в економіці. Основну версію буде випущено через 2 тижні після публікації попередніх даних.
Показник вказує на те, як себе відчувають споживачі на даний момент, а також що вони очікують у майбутньому. Якщо вони відчувають негатив, це говорить про можливе зменшення споживання у майбутньому, що погіршує економічну ситуацію. Якщо вони відчувають позитив, це говорить про можливе збільшення споживання у майбутньому, що покращує економічну ситуацію.
У рамках боротьби з інфляцією цей показник у зв'язку зі споживчими доходами споживанням може стати гарним індикатором для подальших дій ФРС.
Все літо показник показував позитивну динаміку, проте у вересні вона погіршала. Фактичний показник (67%) виявився меншим за прогнозований (69%). Як і з показниками вищими, основну негативну роль відіграло підвищення ціни на паливо.
Поточний прогноз на ринку - 67.5.
Докладніше можна ознайомитися тут.
FX
DXY
Monthly:
https://www.tradingview.com/x/BgJehYxx/
Другий тиждень жовтня показав нам справжній напрямок поточного місяця. На місячному таймфреймі ми бачимо зняття ліквідності з максимуму вересня з утворенням гарного пін-бару. Очікуємо низхідний рух до основних рівнів FVG (BISI) – 50% (105.2) та Full Fill (104.4).
Weekly
https://www.tradingview.com/x/22PbwcLM/
На тижневому таймфреймі ми маємо першу FTA зону у вигляді FVG (BISI), але очікується, що дана зона буде успішно пробита з подальшим рухом до рівнів 105.2 і 104.4. Варто бути обережними з можливими корекціями.
Daily
https://www.tradingview.com/x/feHI1mP7/
На денному таймфреймі було сформовано брейкер. Цілі визначені, як і проблемні зони. У понеділок банківський вихідний, тому очікувати повноцінні рухи варто у вівторок.
Ми розглядаємо 2 варіанти розвитку подій:
- висхідний рух із тестом брейкера з розворотом у вівторок - середу (сlassic sell week)
- консолідація з різким низхідним рухом у середу (Wednesday Reversal week)
EURUSD
Monthly
https://www.tradingview.com/x/cKOkv1og/
EURUSD на даний момент зняв всю необхідну внутрішню ліквідність, вдарившись у рівень підтримки. Основною метою на цей тиждень розглядаємо ребаланс FVG (BISI) у рівні 1.0688 та 1.0766.
Weekly
https://www.tradingview.com/x/CDfgmYre/
Daily
https://www.tradingview.com/x/U3CxpiCp/
Графік є абсолютно ідентичним DXY. Ми також маємо FTA зону у вигляді FVG (SIBI), яка швидше за все буде пробита. Основні цілі зазначені - це досягнення зони 50% місячного FVG(SIBI) разом із зоною 50% преміум/дискаунт.
Ми розглядаємо 2 варіанти розвитку подій:
- низхідний рух із тестом брейкера та розворотом у вівторок - середу (сlassic buy week)
- консолідація з різким низхідним рухом у середу (Wednesday Reversal week)
GBPUSD
Monthly
https://www.tradingview.com/x/gVWpwPg7/
Британський фунт на даний момент має розкореляцію з EUR та DXY у вигляді SMT і знаходиться всередині місячного ордерблоку. Закріплення минулого тижня вище 50% вказує на потенційний висхідний рух. Ми будемо чекати висхідний тиждень з тестом рівня 1.243 (FTA).
Weekly
https://www.tradingview.com/x/Itdy2fIm/
Daily
https://www.tradingview.com/x/OoqmW2SK/
Ситуація на тижневому та денному таймфреймі куди цікавіша. Ми маємо досить широку FTA зону у вигляді FVG (SIBI), що говорить нам про можливий консолідаційний рух. З урахуванням того, що в п'ятницю та суботу відбудеться виступ голови Банку Англії Ендрю Бейлі - консолідація до самої п'ятниці досить логічна. Варто бути обережними з фунтом цього тижня, він буде домінуючим активом серед інших за рахунок своїх новин.
SP500
Weekly
https://www.tradingview.com/x/wIDCGX8e/
Daily
https://www.tradingview.com/x/LSePbdDp/
Індекс S&P 500 знаходиться в консолідації, де ситуація неоднозначна, ми маємо розкореляцію з NQ100 по обидва боки. PPI у середу та СPI у четвер будуть сильно впливати на ціноутворення індексів, очікується підвищена волатильність. Найімовірніше ми побачимо висхідний рух, з урахуванням логіки руху DXY. Потенційна мета на тиждень рівень 50% FVG (SIBI) – 4438. Швидше за все ми побачимо формацію Wednesday Weekly Reversal з мінімумом у середу в районі ціни 4300.
NQ100
Weekly
https://www.tradingview.com/x/V20gx058/
Daily
https://www.tradingview.com/x/WiLF3bLL/
Індекс Nasdaq100 переважає закріплення вище максимуму минулого тижня і вже знаходиться всередині тижневого FVG (SIBI) у рівня чверті (0.25). Найбільш оптимально було б дочекатися корекції до гепу у вигляді Volume Imbalance на рівні 14930 до середи, де потім оформити висхідний рух на новинах до рівня повного перекриття тижневого FVG (SIBI) - 15360. Таким чином буде сформовано Wednesday Weekly Reversal.
Ми не рекомендуємо торгувати індекси в понеділок. Найбільш оптимальними для торгівлі варто розглядати – вівторок, середу та четвер.
Crypto
BTC/USDT
1M BTC
Щодо минулого огляду ціна дала тест 28 600, від чого отримали моментальний відкат. Все, що мене цікавить у рамках руху ціни - це поповнення кластерів на покупки і з відкриттям нового тижня продовження зростання або продовження акумуляції без суттєвих обсягів з поступовим скатуванням вниз.
https://www.tradingview.com/x/PKtlZn1k/
1W BTC
Тижнева свічка не має жодної сили та роботи з ліквідністю на тижневому таймфреймі, тому тут я більше приділю уваги лівому боку графіка. Бачимо, що після свінгового і бичого тижневого закриття сформувалось падіння до червневих мінімумів. Якщо утримаємо в такому ключі тижневий бар, то наступний вихід може бути через зняття PWL або через реакцію всередині FTA на таймфреймах молодше.
https://www.tradingview.com/x/KNzfat4P/
1D BTC
Тут я прибираю зайві зони та роблю орієнтир лише на еквали травня. Для аналогічного походу вище необхідно отримати закріплення вище рівня 28142.85. Як тільки його буде досягнуто - зона не змусить довго чекати. Або дивитися через відкат, але тоді відкат може бути як у локальну FTA, так і нижче.
https://www.tradingview.com/x/gydfGyCb/
4H BTC
Тут дуже багато сценаріїв і розглянемо кожен окремо:
Перший - найпростіший і найбанальніший, оскільки даний RB сформував занадто довгу тінь, вона чекає на заповнення, де перетинається з рівнем 27480, адже ця свічка вийшла на дуже високому обсязі і ця зона може захищатися.
Другий - незважаючи на те, що у нас є еквали, я націлений їх зберегти, адже це мала частина нашої ліквідності для подальшого падіння вниз, але ми торгуємо ймовірність, зайвий свіп не привід падати вниз, а зробити висадку лонгів цілком актуально, тож будьте уважні.
Третій - ціна частково заповнила RB, тому корекція нижче може і не бути такою глибокою, адже сьогодні вихідні, а отже, постачання ліквідності на криптомаркеті кратно менше, ніж у будні дні.
https://www.tradingview.com/x/k0fn4cjv/
BTC.D & USDT.D & INDICIES
Тут я буду стислий, ми зайшли в зону і все, що я хочу бачити - це найменший відкат, де альта зможе подихати.
https://www.tradingview.com/x/xlwWWknI/
Реакція мене ніяк не здивувала, тому чекаю поступового переходу зі стейблів в альткоїни через локальний імпульс.
https://www.tradingview.com/x/evoVSsiA/
ETH/USDT
ETH 1М
Шортова реакція місячного бару має привабливий вигляд, але не для дати 8 жовтня. Частково все пішло за планом, повернулися у зону на імпільсі і отримали відкат. Перейдемо до віклі краще.
https://www.tradingview.com/x/XoJqDXyL/
ETH 1W
Хоч і 0.5 зона не отримала точного заповнення щодо місячного контексту, але тижнева свічка виглядає досить мляво, звичайно це все може поглинутись за 1 день, тому не варто сильно сумувати. Тут або ми отримуємо відкат за пару годин до закриття віклі або на відкриття тижня буде поглинання.
https://www.tradingview.com/x/CPwOXrty/
ETH 1D
Закриття вище за лой минулого дня дасть нам привід ціні рухатися вище. В іншому випадку ми можемо отримати перелой до зони 1606, звідки я би дивився далі висхідний контекст.
https://www.tradingview.com/x/AvR5Wcnv/
ETH 4H
Аналогічно думкам вище, додати нічого.
https://www.tradingview.com/x/GnYBPf0l/
ETH/BTC
ETH 1W
Аналогічно минулому огляду. В очікуванні.
https://www.tradingview.com/x/WP6ydZoR/
Bonus ALTS
STORJ
ALT 1W
На тижневому таймфреймі почали відображатись агресивні покупки, робиться це як на споті, так і на ф'ючерсах. Обсяг спотової дати на добу досяг до 30млн, тоді як ф'ючерсна досягає до 428млн на добу.
Ціна підійшла до старого тижневого свінгу, після якого розпочалося 60 днів консолідації. Підхід може бути настільки імпульсний, що має шанс зняти всю ліквідність старших таймфреймів.
https://www.tradingview.com/x/ecJWjnEq/
ALT 1D
https://www.tradingview.com/x/ExvrmrFo/
Варто очікувати на імпульсний вихід перед закриттям дейлі або глибокий відкат, який нас може очікувати. Я більше схиляюся до виходу з поточних, якщо на переході дня фандинг зашкалюватиме.
https://www.tradingview.com/x/3HjyGubd/
Крипто Новини
