Bias старшого ТФ: причина й результат

Знайома послідовність: ви знаходите на M15 чітку модель, входите, отримуєте стоп — і робите висновок, що модель не працює. Потім знаходите другу, третю, і поступово приходите до думки, що система не працює, а ринок «погано відпрацьовує».

Найчастіше ламається не модель входу. Ламається те, що було до неї: напрямок, у якому ви взагалі вирішили працювати. Молодші таймфрейми є високоволатильними та маніпулятивними — вони змушують трейдера змінювати переконання по кілька разів за сесію. Якщо у вас немає заздалегідь сформованого погляду на тиждень і на день, кожен найменший рух виглядає як сигнал до входу.

BIAS — це й є заздалегідь сформований погляд. Не прогноз і не впевненість, а бажаний напрямок роботи, за яким стоїть зрозуміла причина.
Нижче — як він будується: спочатку логіка руху ціни, потім тижневий контекст, потім денний, потім дві свічкові моделі, які цю логіку підтверджують або спростовують.

Правило, на якому тримається вся конструкція, можна сформулювати коротко:

Короткострокова перспектива завжди підпорядковується середньостроковій, середньострокова — довгостроковій.

Практичний сенс: доки ви не розумієте, куди з більшою ймовірністю рухатимуться квартальні, місячні, тижневі та денні свічки, робота на менших періодах залишається вгадуванням. Найбільша частина вашої роботи має приділятися саме контексту. Якщо тут допущено помилку, весь подальший аналіз не має значення — сетап може виглядати бездоганно і все одно бути сетапом у неправильному напрямку.

Друге базове твердження: ціна завжди рухається від ліквідності до ліквідності, у проміжках вирівнюючи цінові неефективності.

З нього випливає сукупність із трьох елементів:

• Причина — те, що зумовлює формування ціни.
• Наслідок — сам рух ціни.
• Результат — те, до чого має призвести рух ціни.

Причиною може бути одне з двох:

• зняття ліквідності;
• ребаланс цінової неефективності;

Будь-яка з цих причин призводить до одного з двох наслідків:

• зняття протилежної ліквідності;
• ребаланс найближчої протилежної неефективності;

Саме рух між ними і є наслідком — той потік Order Flow, який ви аналізуєте та на якому торгуєте.

Як це працює на графіку?

Ціна долає BSL і ребалансує FVG — це точка A, причина. Далі ви дивитеся, що знаходиться на протилежному боці. Неефективності немає — отже, найближча логічна мета — це SSL, точка B, результат. Між A і B у вас є контекст: зрозуміло, звідки і куди.

Коли мова заходить про SSL, схема змінюється. Знятий SSL стає новою точкою A, а метою є BSL. Ви знову знаєте, звідки і куди.

Ця логіка діє більшу частину часу на будь-якому ринку — змінюються лише деталі.

Якщо ліквідність і Fair Value Gap для вас — нові теми, у блозі є окремі статті «Ліквідність у трейдингу» та «Fair Value Gap», тут ми йдемо далі.

Тижневе передбачення — відправна точка робочого тижня. Питання, на яке ви відповідаєте, лише одне:

Чи сформується тижнева свічка висхідною чи низхідною?

Йдеться саме про напрямок розширення тижневої свічки — про те, в який бік вона витягнеться від точки відкриття.

Таймфрейми для Weekly Bias: W1 / D1 / H12.

Фокус — на правій частині графіка, в межах останніх 6–8 місяців. Не на всій історії інструменту: вас цікавить актуальна картина ліквідності, а не те, що було три роки тому.

Приклад механізму:
На тижневому графіку ціна знімає ліквідність на стороні продажів (SSL) — це причина для висхідного руху. Вище знаходяться два пули протилежної ліквідності (BSL) — це результат. Отже, прогноз щодо наступної тижневої свічки є висхідним, і протягом тижня ви очікуєте більше днів із зростанням, ніж із падінням. Сет-апи на лонг для вас є пріоритетними, а на шорт — ні.

Далі, знаючи напрямок розширення тижня, ви працюєте від рівня WO — тижневого відкриття, тобто ціни відкриття поточної тижневої свічки — очікуючи на маніпуляції нижче цього рівня в умовах висхідного тренду.

Тижневий контекст не означає, що всі дні тижня рухатимуться в одному напрямку. У тижні п’ять робочих днів на Форекс і сім у криптовалюті, і частина з них буде корекційною. Тому після тижневого контексту ви будуєте денний.

Питання те саме за формою:

Чи сформується денна свічка висхідною чи низхідною?

Таймфрейми для Daily Bias: D1 / H4.

Завдання на цьому рівні — переконатися, що протягом дня немає суперечливих факторів. Суперечити можуть ті самі дві сутності: ліквідність та неефективність. Якщо тижневий контекст висхідний, але прямо над ціною стоїть тижневий FVG, найближчий рух вгору швидше закінчиться в ньому, а не піде далі.

У нашому прикладі:
Понеділок рухався вгору за тижневим контекстом і дійшов до тижневого FVG, побічно знявши Internal BSL — рівні максимуми, EQH. Перша мета тижневого контексту досягнута, отже, у вівторок логічно очікувати корекцію вниз, з метою ребалансу найближчого FVG плюс рівень WO. У середу цей спадний рух продовжувався, доки мета не була досягнута. Після реакції на FVG і на WO контекст знову розгортається у висхідний — і на четвер та п’ятницю ви заздалегідь очікуєте зростання.

Зверніть увагу, що відкриття позиції тут ще не обговорювалося. Контекст визначає напрямок на кожен день. Далі залишається лише отримати підтвердження сетапу на менших таймфреймах.

Рівні відкриття — денний, тижневий, місячний, квартальний, річний — не обов’язково малювати вручну, для цього можна скористатися індикатором d/w/m/q/y opens (https://ru.tradingview.com/v/2lN76Vax/)

А щоб не перемикатися між таймфреймами під час аналізу старших свічок, старший таймфрейм можна побудувати прямо на робочому графіку — цим займається індикатор ICT HTF Candles (https://ru.tradingview.com/v/CfqnRBHd/), який також підсвічує FVG старшого періоду.

Обидва індикатори не додають логіки, вони позбавляють від ручної роботи та зайвих перемикань — а саме під час перемикань найчастіше й втрачається контекст.

Свічкові формації, наведені нижче, не замінюють логіку причини та наслідку. Вони діють як підтверджуючий фактор на додаток до неї — спочатку механіка, потім модель.

Обидві базуються на взаємодії ціни з максимумом або мінімумом попередньої свічки: минулого тижня (PWH / PWL) або минулого дня (PDH / PDL). Відповідно застосовуються на тижневому та денному таймфреймах.

Модель розвороту (Reversal model). Поточна свічка (2) знімає ліквідність з попередньої (1), але не закріплюється тілом за цим рівнем. Тоді наступна свічка (3) з більшою ймовірністю розвернеться в протилежну сторону.

Модель продовження. Поточна свічка (2) забирає ліквідність у попередньої (1) і закріплюється тілом за рівнем. Це трактується як продовження структурного руху: свічка (3) рухається в тому ж напрямку.

Різниця між цими двома моделями полягає лише в одному — чи закріпилося тіло за рівнем, чи ні. Тінь, яка вийшла за рівень і повернулася, та тіло, яке сховалося за рівнем, означають протилежні речі.

Початковий контекст: відключення SSL як причина; дві цілі вище — основна BSL та внутрішня Internal BSL.

• Понеділок — рухався у висхідному напрямку відповідно до нашого контексту та досяг проблемної зони у вигляді тижневого FVG (що є першою ціллю тижневого контексту), паралельно подолавши Internal BSL (EQH).
• Вівторок — виходячи з контексту понеділка, ми з більшою ймовірністю могли очікувати низхідного руху та загалом корекції (відповідно до вже денного контексту), з метою ребалансу найближчого FVG + WO.
• Середа — продовжується спадний рух за контекстом вівторка з метою ребалансу найближчого FVG + WO. Досягається цієї мети.
• Четвер — змінюємо контекст на висхідний, виходячи з прогнозів на тиждень та поточного денного контексту (реакція на FVG + WO)
• П'ятниця — продовжує рухатися у висхідному напрямку відповідно до тижневого контексту.

Зверніть увагу, що всі п'ять висновків зроблені без переходу на менші таймфрейми. Невеликий фрагмент денного графіка дав план на кожен день.

Контекст будується за таким порядком: причина, наслідок, результат.
Причина — вилучення ліквідності або ребаланс неефективності.
Результат — протилежна ліквідність або найближча протилежна неефективність.

Тижневий Bias відповідає на питання про напрямок розширення тижневої свічки, таймфрейми W1 / D1 / H12, вікно аналізу — останні 6–8 місяців. Денний Bias відповідає на те саме питання щодо дня, таймфрейми D1 / H4. Свічкові моделі розвороту та продовження дають підтвердження ідей, а не підставу.

Коли перша мета досягнута, старий контекст закритий. Новий потрібно будувати з нуля, і до цього моменту напрямку у вас немає.

Дні, в яких контекст незрозумілий, існують і будуть існувати. Правильна дія в таких випадках — пропуск, а не пошук виправдання для входу. Будь-який сетап без контексту, навіть у разі його відпрацювання, не вважатиметься якісним.

Навички формування Weekly та Daily Bias відпрацьовуються за допомогою бектестів. Розбір п’яти днів, наведений вище, — це саме та вправа, яку варто повторювати на власному досвіді, тренуючи спостережливість.