Дії центральних банків через створення екстрених механізмів підтримки ринків можуть стимулювати надмірне використання leverage та непрямо знижувати вартість державних запозичень. Згідно з аналізом Wall Street Journal, такі інтервенції запобігають дестабілізації ринків корпоративних та державних облігацій через примусовий продаж, проте водночас створюють очікування постійної допомоги.

Це спонукає інвесторів брати більше боргів, що особливо небезпечно для хедж-фондів. За оцінками Federal Reserve Bank of Dallas, обсяг їхніх активів у US Treasury зріс до $2.4 трлн наприкінці 2025 року порівняно з $600 млрд десять років тому. Деякі фонди використовують leverage до 100x для отримання прибутку з мінімальних різниць у цінах між державними облігаціями та відповідними ф'ючерсами чи свопами.

Головний економіст Bank of England Huw Pill зазначив, що механізми, впроваджені для зменшення фінансової вразливості, можуть створювати нові слабкі місця. Коли ринки різко змінюють тренд, позиції з високим leverage змушені закриватися, що може знову вимагати втручання центральних банків і посилювати очікування подальшої підтримки.

У першій половині 2026 року прямі інвестиції німецького бізнесу в Сполучені Штати скоротилися майже на дві третини порівняно з минулим роком і склали €4,3 млрд ($5 млрд). За даними German Economic Institute (IW), це найнижчий показник з 2023 року.

Згідно зі звітом, заснованим на даних центрального банку Німеччини, обсяг інвестицій у цей же період 2024 року був майже на 80% вищим. Дослідниця IW Samina Sultan зазначила, що це свідчить про продовження тренду на зниження, який розпочався з приходом Donald Trump до влади в січні 2025 року.

Аналіз структури капіталу показав, що компанії віддають перевагу реінвестуванню отриманого прибутку та використанню позик замість залучення нового акцієвого капіталу. Це вказує на те, що, попри готовність працювати на ринку США, бізнес уникає зобов'язань щодо розміщення нових значних обсягів капіталу через політичну невизначеність.