Детальный обзор всех рынков от команды Cryptology.KEY
Обзор финансовых новостей на неделю 25.09 - 29.09
Понедельник
EUR (Евро) / German ifo Business Climate - 11:00
Деловой климат в Германии. Показатель основывается на опросе большого количества предприятий в сфере производства, строительства, оптовой и розничной торговли, а также услуг.
Германия является крупнейшим производственным центром и самой большой экономикой Европы, поэтому экономика членов Евросоюза очень сильно зависит от предприятий Германии.
Если не брать аномальные показатели вызванные кризисом 2008 года и COVID-19, то в настоящее время показатель самый худший за 30 лет.
С апреля 23 года данный показатель постоянно падает. Более того, падает сильнее, чем прогнозируют аналитики. Так как экономические условия не улучшаются, вероятнее всего показатель провалится ниже чем прогнозируемое значение - 85,1.
Подробнее можно ознакомиться тут.
EUR (Евро) / ECB President Lagarde Speaks - 16:00
Выступление президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард перед Комитетом по экономическим и валютным вопросам в Брюсселе.
Обычно проводится обсуждение основных экономических проблем Евросоюза и подчеркиваются основные направления, с которыми нужно работать. Очень вероятно, что будут затрагиваться моменты из будущей речи в пятницу.
Пример такой речи.
Сейчас все крутится вокруг ставки рефинансирования. ЕЦБ заявляет, что ставку будут держать и будут добиваться целевого показателя в 2%.
Вторник
USD (Доллар США) / S&P/CS Composite-20 HPI y/y - 16:00
Показатель изменения цен на продажу недвижимости в 20 крупнейших городах США.
Считается, что органический рост позитивен, так как показывает интерес инвесторов к отрасли. Чем больше растут цены, тем интереснее инвестировать. Новые деньги в сферу - новое строительство, а следовательно покупки, загрузка фабрик, найм рабочих и так далее.
В настоящее время задача задача в том, чтобы аккуратно спустить этот спрос. Недвижимость - базовая необходимость человека, если цены растут, значит он не может купить/снять. Активное повышение ставки рефинансирования вызвало мощное падение спекулятивного роста цен.
C мая 23 года динамика показателя отрицательная, чего и добивался ФРС. Все это время прогнозируемые значения были ниже, чем фактические. Это говорит о более плавном снижении роста цен.
Текущее прогнозируемое значение - +0,2%.
Подробнее можно ознакомиться тут.
USD (Доллар США) / CB Consumer Confidence - 17:00
Показатель потребительской уверенности в США. Основывается на опросе большого количества домохозяйств по вопросам их отношения к экономическим условиям, рынку труда, условиям по ведению бизнеса в стране.
Чем значение выше, тем домохозяйства лучше оценивают текущую ситуацию в стране и тем больше может вырасти потребление. Именно поэтому данный показатель очень важный.
В текущий момент для уменьшения инфляции ФРС создало условия для органического уменьшения этого показателя. Тут главное не перегнуть палку, ФРС очень сильно стараются этого не сделать.
С мая по июль сохранялась положительная динамика и индекс рос, однако в августе значение сильно просело ниже прогнозируемых значений.
Прогнозируется значение - 105.5
Подробнее можно ознакомиться тут.
Четверг
EUR (Евро) / German Prelim CPI m/m - All Day
Предварительный индекс потребительских цен. Показатель основывается на изменении цен на товары и услуги, приобретаемые потребителями. Один из важнейших показателей в расчете инфляции, так как потребительские цены составляют большую часть общей инфляции.
Предварительный индекс потребительских цен Германии - ранняя информация об изменении цен. В день публикации информации данные собираются по всей стране в течение всего дня. Фактический индекс потребительских цен выйдет через две недели.
Уже год центробанки большинства стран борются с инфляцией повышая ставки рефинансирования. Уменьшение инфляции говорит о том, что работа проводится успешно.
C июня 23 года инфляция стабильно растет на 0.3%, что соответствует прогнозам.
Прогнозируется значение - 5,2%
Подробнее можно ознакомиться тут.
EUR (Евро) / Spanish Flash CPI y/y - 10:00
Индекс потребительских цен. Показатель основывается на изменении цен на товары и услуги, приобретаемые потребителями. Один из важнейших показателей в расчете инфляции, так как потребительские цены составляют большую часть общей инфляции.
Уже год центробанки большинства стран борются с инфляцией повышая ставки рефинансирования. Уменьшение инфляции говорит о том, что работа проводится успешно.
С июня 23 года инфляция начала медленно расти, каждый раз выше прогнозируемого показателя. Вероятнее всего в этом месяце рост также будет выше прогноза.
Прогнозируется значение - 3,5%.
Подробнее можно ознакомиться тут.
USD (Доллар США) / Final GDP q/q - 15:30
Показатель итогового ВВП. Основывается на изменении стоимости всех товаров и услуг, производимых в экономике, с поправкой на инфляцию.
ВВП является важнейшим индикатором развития, поэтому к нему относятся очень внимательно. На основе показателя принимается большое количество экономических и политических решений.
Последние 3 квартала экономика росла, показатели были либо выше, либо немного меньше прогнозируемых.
Рост рынков скорее всего приведет к очередному положительному кварталу.
Прогнозируется значение - 2,3%.
Подробнее можно ознакомиться тут.
USD (Доллар США) / Unemployment Claims - 15:30
Заявления по безработице. Показатель основывается на гражданах, впервые обратившихся за пособием по безработице за последнюю неделю.
Показатель очень важен, так как показывает силу/слабость рынка труда. Если люди трудоустроены, они получают зарплату и потребляют услуги и товары. Это может влиять на рост потребительской инфляции.
В настоящий момент ФРС активно борется с инфляцией. Сильный рынок труда указывает для центробанка на то, что экономика держится и текущая ситуация с инфляцией будет сохраняться.
Чем больше заявок по безработице, тем лучше для действий ФРС. Чем меньше заявок по безработице, тем хуже для действий ФРС - им приходится повышать ставку еще больше.
Показатели выходят каждую неделю. Весь сентябрь заявок было меньше, чем прогнозировалось. Вместе с этим число заявок снижалось каждую неделю месяца. Это не самая хорошая новость для ФРС.
Прогнозируется значение - 213 тысяч
Подробнее можно ознакомиться тут.
USD (Доллар США) / Fed Chair Powell Speaks - 23:00
Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.
Одна из важнейших новостей недели, так как председатель ФРС имеет самый большой вес на финансовые рынки. Речь Пауэлла может указать на дальнейшие действия ФРС.
Пример такой речи.
Сейчас все крутится вокруг ставки рефинансирования. Последнее заседание Федерального комитета открытого рынка (FOMC) сохранило ставку рефинансирования на уровне 5,5%
Подробнее можно ознакомиться тут.
Пятница
USD (Доллар США) / Core PCE Price Index m/m - 15:30
Показатель изменения цен на товары и услуги, приобретаемые потребителями, за исключением продуктов питания и энергии. Является менее волатильным индикатором потребительской инфляции.
Один из основных показателей используемых ФРС, поэтому показывает возможное направление будущих решений по ставке рефинансирования.
Рост цен на нефть, высокий уровень потребления может вызывать рост данного показателя через какое-то время.
Показатель уже долгое время падает на 0,2% ежемесячно по прогнозу.
Прогнозируется значение - 0,2%
Подробнее можно ознакомиться тут.
USD (Доллар США) / Revised UoM Consumer Sentiment - 17:00
Показатель настроения потребителей в США. Основан на опросе потребителей по их отношению к текущим и будущим экономическим условиям.
Важный показатель, показывающий как себя ощущают потребители. Если они чувствуют негатив, то это говорит о возможном уменьшении потребления в будущем, что ухудшает экономическую ситуацию. Если они чувствуют позитив, то это говорит о возможном увеличении потребления в будущем, что улучшает экономическую ситуацию.
В рамках борьбы с инфляцией этот показатель в связке с потребительскими доходами, потреблением может стать хорошим индикатором для последующих действий ФРС.
На протяжении года показатель растет. Последние два месяца динамика была ниже прогнозируемой, значения были хуже предыдущих месяцев.
Прогнозируется значение - 67,7%
Подробнее можно ознакомиться тут.
FOREX. Перейдем к обзору рынка 25.09 - 29.09/2023. Начнём с общего фона и перейдём к графикам
Процентная ставка. FOMC. Новости.
Процентная ставка. FOMC. Новости.
На прошлой неделе в среду 20.09 у нас произошло выступление главы ФРС - Дж. Пауэлла, а так же вышли данные по процентной ставке (Fed Fund Rate).
Основные тезисы:
- ФРС решает приостановить повышение ставк, для дальнейшего анализа происходящего в экономике. Текущая ставка до 1 ноября остается 5.5%.
- Цель в 2% инфляции все еще актуальна. Текущая инфляция - 3.7% и она повысилась на 0.7% с момента последнего повышения ставок. Это говорит о том, что пока ставка в 5.5% недостаточно хорошо справляется с давлением на инфляцию и ФРС может повысить ещё на 0.25% до 5.75% до конца года.
- Дж. Пауэлл отметил, что ФРС будет придерживаться жесткой политики, а сохранение ставки не означает, что цели достигнуты. ФРС близки к пику по ставкам.
Определение будущего контекста на 4 квартал остаётся сложным из-за текущей ситуации по удержанию ставок.
Новости на следующую неделю:
Вторник:
17:00 - Индекс доверия потребителей: С прошлых данных данный индекс достаточно сильно упал по сравнению с ожиданиями. На текущий момент ожидания ниже предыдущего значения, что является плохим индикатором для доллара. Можем ожидать выход данных новостей в нисходящую сторону.
Четверг:
15:30 - Квартальный ВВП: ожидается повышение на 0.2% что является хорошим условием для роста DXY. К тому же, многие аналитики говорят о том, что реальный ВВП может быть больше, чем ожидаемые 2.3%, что опять же хорошо для DXY, однако, нужно учитывать что в текущей ситуации с политикой ФРС и высокими ставками - рост экономики является плохим показателем.
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице: почти во всех прошлых данных показатель был ниже ожиданий, что способствовало росту доллара (DXY). На текущий момент ожидания снова отрицательные для DXY. Однако, согласно многим аналитическим платформам, реальная ситуация может снова быть иной и мы увидим дальнейшее снижение заявок, тем более, Пауэлл упомянул, что безработица пока еще низкая. Ожидаем выход меньше заявленного, что хорошо для DXY.
Так же в чт мы увидим ещё одно выступление Дж. Пауэлла.
Forex, начнем с DXY.
Исходя из новостных данных можем говорить о том, что DXY пока всё еще находится в восходящей тенденции. У нас имеется уровень BSL внутри Volume Imbalance разрыва, который в частности является текущим годовым максимумом. Этот уровень будет являться основной целью по ликвидности на текущую неделю.
Daily: https://www.tradingview.com/x/HoMjc3pk/
Сейчас цена находится в явной премиум зоне по долгосрочной и среднесрочной перспективе. Вполне возможно мы увидим коррекцию с нисходящим движением к Buy-Side FVG в район 104.8, где в чт оформим минимум недели с резким импульсным движением вверх на новостных событиях до основной ликвидности в виде годового максимума. К тому же, это последняя неделя месяца.
US10Y - Корреляция с доходностью облигаций.
Monthly:
У нас имеется сильнейшая долгосрочная раскорреляция между доходностями ключевых 10-летних облигаций и DXY, что сигнализирует о возможно скорой смене тенденции на нисходящую по обоим активам. Пока ставку будут удерживать на тех же уровнях - мы сможем увидеть нисходящее движение.
Сейчас доходности достигли ключевого уровня, однако им есть еще куда расти. Следует внимательно наблюдать за ситуацией по ним.
EURUSD
Monthly:
Месячная ситуация на евро указывает нам то, что снижаться евро может ещё достаточно долго вплоть до отметок в 1.040. Однако, сейчас мы находимся на снятии ключевых летних минимумов.
Weekly:
С учётом того, что DXY находится на ключевом уровне годового максимума - можно будет ожидать его снижение в перспективе месяца. Соотсветственно, евро готов будет сменить тенденцию на восходящую вплоть до отметок 1.081 - инверсивного FVG, в премиум.
Daily:
Тут ситуация поинтереснее, прошлая неделя сняла ключевую ликвидность без закрепления, что подтверждает нам лонговую ситуацию. В целом новостей в Еврозоне пока что нет. Ближе к середине октября у нас будут выступления ЕЦБ и ставка Еврозоны, поэтому ожидаем, что рынки сейчас перейдут в режим создания ликвидности, то есть в консолидацию.
Было бы очень хорошо получить первые 2-3 дня восходящие с разворотом в четверг, однако без снятия PWL, для оформления SMT С DXY.
GBPUSD
Monthly:
По месячному таймфрейму фунт находится в хорошей зоне для разворота тенденции. Была снята внутренняя ликвидность и сейчас мы находимся у зоны 50% месячного ОБ. Так же следует обратить внимание на зону дискаунт.
Weekly:
По недельному таймфрейму у фунта ещё есть запас нисходящего движения до уровня 1.217.
Daily:
Пока что признаков роста по фунту нет, однако он близок к этому. Не отрицаем формирование SMT с евро. Сверху мы имеем зону 1.230, которая является Sell-Side FVG и уровнем сопротивления. Снизу имеет ключевую зону VI на уровне 50% месячного ОБ - 1.217.
Ожидания по большей части нисходящие. Возможно так же увидим небольшую консолидацию перед падением в чт на новостях по доллару.
Indices:
SP500
Monthly:
Индекс S&P 500 явно движется в нисходящем направлении и не собирается останавливаться до момента достижения зоны VI (4320).
H4:
Nasdaq 100
Weekly:
https://www.tradingview.com/x/HjyGTyvT/
Первое на что стоит обратить внимание - раскорреляция данного актива с индексом S&P 500. В плане падения Nasdaq 100 выглядел явно слабее, мы видим образовавшийся SMT между ними. Однако, это не является ключевым фактором для разворота на данной неделе, скорее дополнительным фактором. В целом, пока приоритет на нисходящее движение на закрытие VI в уровни 14600-14700.
H4:
Аналогично имеется SMT и на среднесрочной перспективе, что говорит о явном восходящем движении в первые дни. Как раз пока дикси будет двигаться в нисходящем движении.
В целом, на индексах особо нету за что ухватиться для анализа, просто находимся в импульсном нисходящем Orderflow, который начался с момента новостей по ставке в прошлую среду. Достаточно логичное движение. Многие инвесторы сейчас опасаются данной неизвестности по решениям ФРС (заморозке), поэтому выходят из рынков в менее рисковые инструменты (к примеру, те же долгосрочные облигации (US T-bond).
Перейдем к обзору крипторынка: 24.09.2023
BTC/USDT
1M BTC
На месячном графике мы наблюдаем несколько вещей:
- цена в попытках закрепиться выше уровня 28600 для поиска поддержки. Вновь получила слабость, что привело к снижению котировки и поглощению июня, который был на высоком объеме.
- если мы посмотрим на потенциальную структуру для месячного таймфрейма, то мы можем предположить, что сформированного минимума еще не было, в таком случае я рассматриваю еще одно обновление, после которого можно думать о лонгах, но я думаю, что данное шорт движение будет спонсироваться ближе к первой половине октября, т.к. для этого будет больше факторов, таких как: PML, переход месяца.
1W BTC
Относительно того, что происходит на недельном чарте:
- зона моего потенциального снижения совпадает с 0.5 диапазоном весенней FTA, где, при ее тесте, мы сможем частично или полностью перекрыть дисбаланс, после чего мы сможем двигаться вверх.
- подход к диапазону 24758 - 22665 должен сопровождаться большм объёмом. При закрытие недельной свечи мы должны сформировать длинную тень, как это было 6 марта, в таком случае мы можем иметь все шансы на 35000.
- если мы теряем этот уровень, то следующая цель будет выступать 20000, но не нужно забывать, что для определения движения тренда в рамках глобальной структуры мы должны опираться на недельный и месячный таймфреймы.
1D BTC
Здесь, на дневном графике, мы можем увидеть несколько важных вещей:
- заметное снижение объёмов, относительно спотового графика. Думаю многие знают, что спотовый график выступает главным графиком, относительно цены и объёмов, которые будут двигать цену вверх. Мне здесь нравится, что несмотря на спад объемов, который начался с 21 марта, цена смогла обновить в будущем свой локальный максимум, после которого начался дикий спад в 20%. На выходе мы не увидели формирования объёмов по спотовому графику, то есть у нас не было ни намека на крупные продажи после крупных покупок весной, что делает действительным наш потенциал роста на текущий период.
- конец падения я жду в отметке красной линии, где началось все крупное зарождение объема, а именно область RTO на объеме.
4H BTC
Один из идеальных сценариев - это снятие PWH(28142.85), после чего я бы хотел увидеть откат с поглощением свечи, которая сделает снятие данного максимума. После этого я буду смотреть на слабость и принимать решения для поиска коротких позиций, самое главное для коротких позиций - это удержать закрытие свечи старших таймфреймов ниже данного уровня.
Относительно того, какие значения имеет HTF контекст BTC, BTC.D. Доминация главного стейблкоина находится в подготовке к пополнению казны перед началом импульсных прыжков. Смотря на все данные метрики хочется иметь как можно больше свободного тезера, если конечно ваши планы на холд не имеют коротко срочных спекуляций. Если у вас планы на 2-3 месяца и больше, то думаю вам не о чем беспокоиться.
По доминации я жду захват 8.55%, а что касается 9.49% - там время покажет.
Относительно того, какие значения имеет HTF контекст BTC, BTC.D, доминация главного стейблкоина находится к подготовке пополнению казны перед началом импульсных прыжков, смотря на все данные метрики хочется как можно больше иметь свободного тезера, если конечно ваши планы на холд не имеют коротко срочных спекуляций, если у вас планы 2-3 месяца и больше, то думаю вам не о чем беспокоиться.
По доминации я жду захват 8.55%, а что касается 9.49%, там время покажет.
ETH/USDT
ETH 1М
Мы используем логарифмический график. Если откинуть все мысли касательно названия алькоина и его таймфрейма, то не сложно заметить, что нам будто хочется обновить новый минимум, по крайней мере 1071.5. Потеря уровня 2031.6 нам будто намекает, что ловить нам нечего в тех котировках.
Рассмотрим уровень 1420.0, который являлся ATH на протяжении 1100 дней. При коррекции к нему 1 июня 2022 года, цена не получил абсолютно никакой реакции. После проторговки в этих отметках и выхода 1 марта 2022 года данная зона на пару с месячным дисбалансом сформировали откат, после чего актив ушел. Сейчас данный уровень может выступить повторной митигацией, при импульсном откате вниз, где наше падение будет фокусироваться на тест декабрьского ордерблока, после чего я бы ожидал увидеть силу, объем и лонговый прайс экшн.
ETH 1W
У нас есть две зоны, от которых мне интересно увидеть как минимум подход, как максимум коротко срочную реакцию.
Наиболее интересно увидеть так называемый panic sale, ведь у нас есть зоны ликвидности, которые находятся рядом. Кроме уровня 1374 больше ничего нет, поэтому здесь я буду сжат. После захвата PWH, 24.09, все, что я могу ждать - это возвращение цены в 0.5 диапазон тела и уход вниз. Если недельная свеча закроется на хорошем объеме, то мои цели просто ненадолго затянутся, а зона для рассмотрения шорт позиций будет выступать в области, указанной на графике.
ETH 1D
Сейчас рассмотрим только правую сторону, без учета того, что происходит слева.
То, что находится справу сверху - это скриншот фьючерсного графика, здесь видно явно, что они отличаются тотальной раскорреляцией по причине низких объемов на рынке.
Все, что я жду от главного альткоина - это закрытие недели в текущем диапазоне с новым открытием и моделированием уровня 1567.77, как PWL, захват этого уровня и коррекция к POI со снятием эквалов.
ETH 4H
Теперь мы рассмотрим фьючерсный график.
Как говорил выше, я жду закрытие недельной свечи без захвата 1565, ведь для меня удержание этого уровня будет формулировка дополнительной ликвидности для ее снятия на следующей неделе, после снятия и набора моих длинных позиций буду фокусироваться на ближайшей FTA, где я буду продавать основную часть своей позиции, ведь в захват эквалов я верить не готов, поэтому сброс будет осуществляться частично, на скриншоте я указал свой road map движения цены.
ETH/BTC
ETH/BTC 1M
Здесь мы видим, что после теста месячного ордерблока у нас реакции глобальной не последовало, в таком случае я жду еще ниже отклонение вплоть до 0.5 диапазона всего блока.
ETH 1W
Все, что нам остается ждать - это тест POI и ожидание импульсной реакции чтобы мы могли понимать, что ликвидность из BTC начинает переливаться в ETH и альткоины.
Bonus ALTS
SOL
Здесь мы можем заметить, что после ситуации с FTX, цена достигла снижения цены до 80%.
Однако, на кол-во объемов это мало как сказалось, не считая первого месяца, где цена торговалась на низких объемах. Затем спрос начал преодолевать предложение. На этом фоне я буду рассматривать коррекцию SOL к отметкам 16.00
До тех пор, пока мы не вернулись к отметкам январских объемов, SOL мне интересно рассматривать только для шорт позиций.
COMP
Comp пришел в зону своего RTO, после месячного ралли. За последние две недели на нем снова начали просыпаться объемы, о чем говорит свод метрик таких как:
- месячный показатель проторгованного объема, с 01.09 по 23.09 - составляет 33% от рыночной капитализации, а именно 103.346.460 млн.
Относительно скопления ликвидация и проторгованного объема, я рассматриваю подход актива к области 45.23, после чего я бы наблюдал за происходящим, где мой трейд будет закрыт.
Аналогичная ситуация ниже, где 4Н график говорит нам, о сформированной дистрибуции, которая может быть как полностью снята и перекрыта.
Крипто Новости
