Рівні Фібоначчі в трейдингу

Щоб глибше зрозуміти концепції, які ми розглянемо, почнімо з основної термінології:

• Числа Фібоначчі: Числа послідовності, де кожне наступне є сумою двох попередніх: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 тощо. Ця послідовність має безліч застосувань у природі, математиці, мистецтві та трейдингу.
• Золотий перетин: Співвідношення двох чисел Фібоначчі, яке наближається до 0.618. У трейдингу цей рівень є одним із ключових для визначення корекції ціни.
• OTE (Optimal Trade Entry): Зона між рівнями 0.618 і 0.786 Фібоначчі, яка використовується для пошуку точок входу з найкращими умовами.
• Premium/Discount: Розподіл цінового діапазону на зону продажів (Premium) і зону покупок (Discount). Рівень 0.5 розділяє ці зони.

Вступ

Числа Фібоначчі отримали свою назву на честь італійського математика Леонардо Фібоначчі, який описав їх у своїй праці Liber Abaci у 1202 році. Однак ця числова послідовність була відома ще в давній Індії, де використовувалася у поезії та архітектурі.

Золотий перетин, який тісно пов'язаний із числами Фібоначчі, описує гармонійні пропорції у природі, мистецтві, музиці та структурі фінансових ринків. У трейдингу ця концепція використовується для визначення ключових рівнів підтримки та опору.

Сітка Фібоначчі та трейдинг

Що таке сітка Фібоначчі?

Сітка Фібоначчі – це інструмент технічного аналізу, який трейдери використовують для виявлення потенційних рівнів корекції ціни. Основна мета полягає у визначенні ділянок, де ціна може розвернутися або знайти тимчасову підтримку/опір.

Основні рівні сітки:

• 0.236 і 0.382: Помірні рівні корекції.
• 0.5: Середній рівень, який розділяє діапазон на Premium і Discount зони.
• 0.618 і 0.786: Глибокі рівні корекції, які використовуються для пошуку точок входу.

Як працює сітка?

Сітка Фібоначчі розтягується між ключовими екстремумами ціни (локальним максимумом і мінімумом). Вона дозволяє визначити рівні, які можуть стати орієнтирами для трейдерів під час корекційного руху ціни.

Основні принципи роботи:

Визначення екстремумів:

• Для накладання сітки потрібно знайти значний локальний максимум та локальний мінімум на графіку.
• Для висхідного тренду сітка натягується від мінімуму (0) до максимуму (1).
• Для низхідного тренду сітка натягується від максимуму (0) до мінімуму (1).

Приклад роботи сітки на висхідному ринку

Кроки для побудови сітки:

Знайдіть екстремуми руху:

• Локальний мінімум – початок висхідного імпульсу.
• Локальний максимум – вершина, де ціна почала корекцію.

Накладення сітки:

• Натягніть сітку Фібоначчі від мінімуму до максимуму руху.

Ідентифікація зон:

• Корекційні рівні (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786) допомагають визначити, де ціна може отримати реакцію.

Реакція ціни:

• На графіку видно, що ціна зробила корекцію, досягла рівня 0.618, після чого продовжила рух угору, формуючи новий максимум.

Розподіл зон

Значення зон у контексті тренду:

Premium-зона: У низхідному тренді ця зона є ідеальним місцем для входу на продаж після підтвердження. У висхідному тренді продажі в цій зоні можуть бути ризикованими, але виправданими для корекційних контртрендових угод на меншому таймфреймі.

Discount-зона: У висхідному тренді це – найкраще місце для відкриття угод на купівлю після корекції. У низхідному тренді покупки тут можливі лише на локальних розворотах для контртрендових угод та меншому таймфреймі.

Взаємозв'язок з ліквідністю

У Premium-зоні зазвичай знаходиться Buy Side Liquidity (BSL) – стоп-лосси покупців, які можуть бути зібрані перед розворотом вниз.

У Discount-зоні розташована Sell Side Liquidity (SSL) – стоп-лосси продавців, які можуть бути ліквідовані перед розворотом угору.

Equilibrium

Це рівень 0.5, що відповідає "справедливій" ціні. Він розділяє діапазон на Premium і Discount зони.

Додаткові деталі:

• Рівень 0.5 вважається точкою "справедливої ціни", де попит і пропозиція перебувають у відносному балансі.
• Часто ціна робить паузу або консолідується поблизу цього рівня перед наступним рухом.

Застосування у стратегії:

• Якщо ціна перебуває біля рівня 0.5 у висхідному тренді, це може бути сигналом для планування покупки в Discount-зоні.
• У низхідному тренді при русі до рівня 0.5 можна шукати сигнали для продажу в Premium-зоні.

Спостереження за відхиленням ціни:

• Сильний імпульс від рівня 0.5 може підтверджувати активність великих учасників ринку.

Приклад для висхідного ринку

Приклад для низхідного ринку

Зони Premium/Discount формуються на основі рівня 0.5 сітки Фібоначчі, який розділяє останній імпульсний рух. 

Зона вище 0.5 вважається Premium - тут у пріоритеті шукати шорт після підтвердження; зона нижче 0.5 - Discount, для лонгу. 

Натягувати сітку слід на останній імпульс, краще на старшому таймфреймі H1, H4, щоб отримати орієнтовні зони інтересу. Усередині Premium або Discount залежно від напрямку руху шукаємо твх.

На старших таймфреймах ці зони дають глобальне розуміння ринку, тоді як на молодших дозволяють знайти більш точні входи. Вхід виконується лише після підтвердження у вигляді реакції ціни або локального зламу структури.

Зона OTE

Що таке OTE?

OTE (Optimal Trade Entry) – це зона між рівнями 0.618 і 0.786, де ціна часто розвертається після корекції. Це місце накопичення ліквідності, яке приваблює великих гравців.

Як визначити зону OTE?

1. Натягніть сітку Фібоначчі на рух ціни.
2. Позначте рівні 0.62, 0.705 і 0.79.
3. Зона між цими рівнями — це OTE, де варто шукати підтвердження для входу.

Практичний приклад

Для позначення OTE (Optimal Trade Entry) на висхідному ринку використовуються такі кроки:

Визначте імпульсний рух (зростаючий тренд):

• Знайдіть значний локальний мінімум (початок руху) та локальний максимум (кінцеву точку імпульсу).
• Це буде ваш робочий діапазон для вимірювання Fibo.

Накладення рівнів Fibonacci:

• Використовуйте інструмент Fibonacci (найчастіше в торгових платформах).
• Нанесіть його з мінімуму (0) до максимуму (1) імпульсного руху.

Знайдіть зону OTE:

• OTE знаходиться між рівнями 0.618 і 0.786 Fibonacci (вниз по корекції).
• Це зона, де ймовірний відкат і продовження висхідного тренду.

Дочекайтеся підтвердження:

• У зоні OTE слід шукати сигнали розвороту (shift, дивергенцію на індикаторах або інші ваші критерії входу).
• Уточнюйте цільову точку для стоп-лосу (зазвичай нижче останнього мінімуму).

Для позначення OTE (Optimal Trade Entry) на низхідному ринку слід виконати наступні дії:

Визначте імпульсний рух (низхідний тренд):

• Знайдіть значний локальний максимум (початок руху) та локальний мінімум (кінцева точка імпульсу).
• Цей діапазон буде використовуватися для вимірювання корекції.

Накладення рівнів Fibonacci:

• Використовуйте інструмент Fibonacci.
• Нанесіть його з максимуму до мінімуму руху.

Визначте зону OTE:

• Зона OTE знаходиться у верхній частині діапазону корекції, між важливими рівнями Fibonacci.
• Це зона, де очікується розворот у напрямку донизу після корекції.

Підтвердження точки входу:

• Дочекайтеся сигналів підтвердження розвороту в зоні OTE (shift, дивергенція чи інші сигнали).

Вхід в угоду

Аналіз тренду: тренд низхідний, тому ми шукаємо точки входу на продаж (шорт).

Формування умов для входу: ціна досягла зони OTE, яка знаходиться між ключовими рівнями корекції Fibonacci. В зоні OTE сформувався "Shift" — злам структури на меншому таймфреймі 

Додаткові підтвердження: ціна повністю перекрила FVG (Fair Value Gap), топ-то "Full Fill", що додатково підсилює аргументи для продажу.

Вхід: виконуємо вхід на продаж одразу після підтвердження шифту. Уточнюємо рівень стоп-лосу (наприклад, трохи вище локального максимуму, що знаходиться над зоною OTE, бо можливі спреди і, щоб нас не вибило).