Уровни Фибоначчи в трейдинге

Чтобы глубже понять концепции, которые мы рассмотрим, давайте начнем с основной терминологии:

• Числа Фибоначчи: Числа последовательности, где каждое последующее является суммой двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т. Д. Эта последовательность имеет множество применений в природе, математике, искусстве и трейдинге.
• Золотое сечение: Соотношение двух чисел Фибоначчи, которое приближается к 0.618. В трейдинге этот уровень является одним из ключевых для определения коррекции цены.
• OTE (Optimal Trade Entry): Зона между уровнями 0.618 и 0.786 Фибоначчи, которая используется для поиска точек входа с наилучшими условиями.
• Premium/Discount: Деление ценового диапазона на зону продаж (Premium) и зону покупок (Discount). Уровень 0.5 разделяет эти зоны.

Вступ

Числа Фібоначчі отримали свою назву на честь італійського математика Леонардо Фібоначчі, який описав їх у своїй праці Liber Abaci у 1202 році. Однак ця числова послідовність була відома ще в давній Індії, де використовувалася у поезії та архітектурі.

Золотий перетин, який тісно пов'язаний із числами Фібоначчі, описує гармонійні пропорції у природі, мистецтві, музиці та структурі фінансових ринків. У трейдингу ця концепція використовується для визначення ключових рівнів підтримки та опору.

Сітка Фібоначчі та трейдинг

Що таке сітка Фібоначчі?

Сітка Фібоначчі – це інструмент технічного аналізу, який трейдери використовують для виявлення потенційних рівнів корекції ціни. Основна мета полягає у визначенні ділянок, де ціна може розвернутися або знайти тимчасову підтримку/опір.

Основні рівні сітки:

• 0.236 і 0.382: Помірні рівні корекції.
• 0.5: Середній рівень, який розділяє діапазон на Premium і Discount зони.
• 0.618 і 0.786: Глибокі рівні корекції, які використовуються для пошуку точок входу.

Як працює сітка?

Сітка Фібоначчі розтягується між ключовими екстремумами ціни (локальним максимумом і мінімумом). Вона дозволяє визначити рівні, які можуть стати орієнтирами для трейдерів під час корекційного руху ціни.

Основні принципи роботи:

Визначення екстремумів:

• Для накладання сітки потрібно знайти значний локальний максимум та локальний мінімум на графіку.
• Для висхідного тренду сітка натягується від мінімуму (0) до максимуму (1).
• Для низхідного тренду сітка натягується від максимуму (0) до мінімуму (1).

Приклад роботи сітки на висхідному ринку

Кроки для побудови сітки:

Знайдіть екстремуми руху:

• Локальний мінімум – початок висхідного імпульсу.
• Локальний максимум – вершина, де ціна почала корекцію.

Накладення сітки:

• Натягніть сітку Фібоначчі від мінімуму до максимуму руху.

Ідентифікація зон:

• Корекційні рівні (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786) допомагають визначити, де ціна може отримати реакцію.

Реакция цены:

• На графике видно, что цена совершила коррекцию, достигла уровня 0.618, после чего продолжила движение вверх, формируя новый максимум.

Розподіл зон

Значення зон у контексті тренду:

Premium-зона: У низхідному тренді ця зона є ідеальним місцем для входу на продаж після підтвердження. У висхідному тренді продажі в цій зоні можуть бути ризикованими, але виправданими для корекційних контртрендових угод на меншому таймфреймі.

Discount-зона: У висхідному тренді це – найкраще місце для відкриття угод на купівлю після корекції. У низхідному тренді покупки тут можливі лише на локальних розворотах для контртрендових угод та меншому таймфреймі.

Взаємозв'язок з ліквідністю

У Premium-зоні зазвичай знаходиться Buy Side Liquidity (BSL) – стоп-лосси покупців, які можуть бути зібрані перед розворотом вниз.

У Discount-зоні розташована Sell Side Liquidity (SSL) – стоп-лосси продавців, які можуть бути ліквідовані перед розворотом угору.

Equilibrium

Це рівень 0.5, що відповідає "справедливій" ціні. Він розділяє діапазон на Premium і Discount зони.

Додаткові деталі:

• Рівень 0.5 вважається точкою "справедливої ціни", де попит і пропозиція перебувають у відносному балансі.
• Часто ціна робить паузу або консолідується поблизу цього рівня перед наступним рухом.

Застосування у стратегії:

• Якщо ціна перебуває біля рівня 0.5 у висхідному тренді, це може бути сигналом для планування покупки в Discount-зоні.
• У низхідному тренді при русі до рівня 0.5 можна шукати сигнали для продажу в Premium-зоні.

Спостереження за відхиленням ціни:

• Сильний імпульс від рівня 0.5 може підтверджувати активність великих учасників ринку.

Приклад для висхідного ринку

Пример для нисходящего рынка

Зоны Premium/Discount формируются на основе уровня 0.5 сетки Фибоначчи, который разделяет последнее импульсное движение.

Зона выше 0.5 считается Premium - здесь в приоритете искать шорт после подтверждения; зона ниже 0.5 - Discount, для лонга.

Натягивать сетку следует на последний импульс, лучше на старшем таймфрейме H1, H4, чтобы получить ориентировочные зоны интереса. Внутри Premium или Discount в зависимости от направления движения ищем твх.

На старших таймфреймах эти зоны дают глобальное понимание рынка, тогда как на младших позволяют найти более точные входы. Вход выполняется только после подтверждения в виде реакции цены или локального излома структуры.

Зона OTE

Что такое OTE?

OTE (Optimal Trade Entry) - это зона между уровнями 0.618 и 0.786, где цена часто разворачивается после коррекции. Это место накопления ликвидности, которое привлекает крупных игроков.

Как определить зону OTE?

1. Натяните сетку Фибоначчи на движение цены.
2. Обозначьте уровни 0.62, 0.705 и 0.79.
3. Зона между этими уровнями - это OTE, где стоит искать подтверждение для входа.

Практический пример

Для обозначения OTE (Optimal Trade Entry) на восходящем рынке используются следующие шаги:

Определите импульсное движение (растущий тренд):

• Найдите значительный локальный минимум (начало движения) и локальный максимум (конечную точку импульса).
• Это будет ваш рабочий диапазон для измерения Fibo.

Наложение уровней Fibonacci:

• Используйте инструмент Fibonacci (чаще всего в торговых платформах).
• Нанесите его с минимума (0) до максимума (1) импульсного движения.

Найдите зону OTE:

• OTE находится между уровнями 0.618 и 0.786 Fibonacci (вниз по коррекции).
• Это зона, где вероятен откат и продолжение восходящего тренда.

Дождитесь подтверждения:

• В зоне OTE следует искать сигналы разворота (shift, дивергенцию на индикаторах или другие ваши критерии входа).
• Уточняйте целевую точку для стоп-лоса (обычно ниже последнего минимума).

Для обозначения OTE (Optimal Trade Entry) на нисходящем рынке следует выполнить следующие действия:

Определите импульсное движение (нисходящий тренд):

• Найдите значительный локальный максимум (начало движения) и локальный минимум (конечная точка импульса).
• Этот диапазон будет использоваться для измерения коррекции.

Наложение уровней Fibonacci:

• Используйте инструмент Fibonacci.
• Нанесите его с максимума до минимума движения.

Определите зону OTE:

• Зона OTE находится в верхней части диапазона коррекции, между важными уровнями Fibonacci.
• Это зона, где ожидается разворот по направлению вниз после коррекции.

Подтверждение точки входа:

• Дождитесь сигналов подтверждения разворота в зоне OTE (shift, дивергенция или другие сигналы).

Вход в сделку

Анализ тренда: тренд нисходящий, поэтому мы ищем точки входа на продажу (шорт).

Формирование условий для входа: цена достигла зоны OTE, которая находится между ключевыми уровнями коррекции Fibonacci. В зоне OTE сформировался "Shift" - слом структуры на меньшем таймфрейме

Дополнительные подтверждения: цена полностью перекрыла FVG (Fair Value Gap), топ-то "Full Fill", что дополнительно усиливает аргументы для продажи.

Вход: выполняем вход на продажу сразу после подтверждения шифта. Уточняем уровень стоп-лоса (например, чуть выше локального максимума, находящегося над зоной OTE, так как возможны спреды и, чтобы нас не выбило).