Fed зменшить волатильність вимог до капіталу банків
Federal Reserve фіналізувала зміни у щорічних стрес-тестах для великих банків, спрямовані на підвищення прозорості та зменшення волатильності результатів. Реформа була впроваджена у відповідь на скарги галузі щодо непрозорості та суб'єктивності попередніх механізмів оцінки.
Згідно із заявою Fed, нові правила дозволять знизити річну волатильність вимог до капіталу приблизно на 50%, не впливаючи суттєво на загальний рівень капіталу банків. Одним із ключових нововведень стане розрахунок stress capital buffer як середнього значення результатів за два останні тести, що забезпечить стабільніші вимоги до ліквідності.
Регулятор також планує залучати громадськість до обговорення будь-яких суттєвих змін у моделях тестування та гіпотетичних сценаріїв економічного спаду, які використовуються для пошуку вразливостей у фінансових системах.