Что такое торговая стратегия и как её применять?

Введение в понятие торговой стратегии и ее роль в трейдинге

Торговая стратегия – это набор правил и принципов, которые трейдер использует для принятия решений о покупке или продаже финансовых инструментов. Стратегия определяет, какими активами будет торговать трейдер, когда открывать и закрывать сделки, а также как управлять рисками.

Составление стратегии является важным элементом торговли, поскольку таким образом трейдер систематизирует подход к рынку, управлению рисками и принимает обоснованных решения на основе анализа. Она помогает трейдеру оставаться дисциплинированным и последовательным – а без этого успешный трейдинг невозможен. 
Цель торговой стратегии – увеличить количество успешных прибыльных сделок и минимизировать возможные убытки.

Чтобы составить торговую стратегию, нужно ответить на как минимум несколько вопросов:

• Чем я буду торговать? – следует выделить и выбрать себе определенные типы активов и рынки, которые вы будете торговать. Ограничений по выбору нет.
• Где я буду торговать? – следует определить площадки, на которых вы будете торговать. Если вы решили, что в список того, чем вы торгуете входит и крипта, и форекс, например, то здесь вы записываете себе площадки, на которых сможете открыть позиции по данным видам активов.
• Как я буду торговать? – это самый интересный вопрос, который требует детального рассмотрения.

Ключевые аспекты торговой стратегии

«Как я буду торговать?» – вернемся к этому вопросу. Торговая стратегия состоит из критериев для открытия сделки, прописанных условий для закрытия позиции, системы управления капиталом и методов контроля риска.
Критерии входа устанавливают момент открытия сделки, например, достижение ценой определенного уровня. Правила выхода определяют, когда следует закрыть позицию. Также могут быть установлены заранее определенные уровни тейк-профита.

Управление капиталом

Целью системы управления капиталом является максимизация прибыли, минимизация убытков и определение оптимального соотношения между потенциальной прибылью и риском.
В основе системы управления капиталом лежит в первую очередь умение регулировать размер позиции. Как можно рассчитать размер позиции? Существуют следующие методы расчета позиции:

• Фиксированный размер позиции: трейдер устанавливает постоянный размер позиции, который не меняется независимо от ситуации на рынке. Примером может быть покупка 100 акций в каждой сделке или вложение $1,000 в каждую сделку.
• Процентное соотношение от портфеля: используется фиксированный процент от общей стоимости портфеля для определения размера позиции, например, 5% от портфеля на каждую сделку.
• Процентное соотношение от свободного капитала: фиксированный процент от доступного свободного капитала используется для размера позиции, например, 10% от свободного капитала в портфеле.
• Относительно ранга торговой идеи: идеи оцениваются по вероятности успеха, и больший размер позиции используется для идей с более высоким рангом.
• Относительно размера риска: размер позиции рассчитывается исходя из уровня риска, который трейдер готов принять.
• Относительно волатильности актива: размер позиции учитывает текущую волатильность актива и рассчитывается на основе количества пунктов, которые цена может изменить за определенный период времени.
• Распределение входа на части (вход лесенкой): общий размер позиции делится на части и покупается по заранее определенным уровням.

В рамках системы управления капиталом также уделяется внимание расчету тейк-профита в сделках, представляя два основных подхода:

• Фиксированный тейк-профит: в данном случае используется постоянный уровень профита для каждой позиции, обычно рассчитываемый относительно размера установленного стоп-лосса. Этот метод обеспечивает стабильный подход к фиксации прибыли в каждой сделке.
• Динамический тейк-профит: уровень тейк-профита изменяется в зависимости от текущего состояния рынка и текущих условий. Этот метод позволяет более гибко реагировать на изменения в динамике рынка, адаптируясь к переменным условиям и повышая потенциал максимальной прибыли.

Важно понимать, что не все типы являются профессиональными и эффективными.

Контроль рисков

Система контроля риска – это комплекс правил, который оценивает исходные риски при входе в сделку, управляет рисками во время удержания позиции и уменьшает риски при наличии триггеров для выхода из позиции.

Как управлять рисками?

Для этого следует использовать стоп-ордеры.

Стоп-лосс (или стоп-ордер) – ценовые уровни, при достижении которых позиция автоматически закрывается для минимизации возможных убытков.
Существуют два основных типа стоп-лоссов:

• Фиксированный стоп-лосс: определяется заранее в процентах или денежных единицах для каждой позиции. Подразумевает использование одного и того же уровня риска для всех сделок, например, 1% от депозита на сделку.
• Плавающий стоп-лосс: размер стоп-лосса изменяется в соответствии с конкретными условиями рынка, уровнем волатильности и другими факторами. Данный вид стоп-лоссов предоставляет гибкость, позволяя адаптировать уровень риска к текущей обстановке на рынке.

Использование стоп-лоссов является обязательным, поскольку только с помощью этого инструмента вы обезопасите свой депозит от больших потерь или полной ликвидации (в случае использования кросс-маржи, например).

Еще один важный аспект в управлении рисками – диверсификация – стратегия, направленная на снижение рисков путем распределения инвестиций между различными классами активов и рынками. Это позволяет сгладить влияние неблагоприятных изменений в одном типе активов.
Некоторые трейдеры, а в особенности новички, считают, что главной причиной всех потерь на рынке является кредитное плечо, однако на самом деле это никак не связано, поскольку при правильном риск менеджменте, даже 125х плечо не отразится негативно на вашем депозите. Подробнее об этом можете прочитать у нас в материале.

Многосоставность торговой стратегии

Торговую стратегию можно представить в виде дома, где психология и дисциплина являются фундаментом, на которых и строится вся стратегия. Она должна включать в себя ведение журнала и статистики, список инструментов для анализа, торговый план, правила управления капиталом, торговую систему и аспекты управления рисками.

Ведение журнала и статистики в торговой стратегии является очень важным, поскольку оно позволяет трейдеру отслеживать свои результаты. Ведение журнала сделок позволяет трейдеру отслеживать свои результаты, такие как прибыль, убытки, частота сделок и т.д. Это помогает трейдеру понять, насколько эффективна его стратегия, в какое время у него получается торговать лучше ( например, во время Лондонской сессии или, может, когда открывается НЙ ), а также где необходимо внести изменения. Кроме того, ведение журнала позволяет идентифицировать ошибки, которые совершает трейдер. Эту информацию можно использовать для избежания этих ошибок в будущем. Каждый профессиональный трейдер ведет подобный журнал, где фиксирует детали своих сделок, производит анализ достигнутых результатов, выделяет сильные и слабые стороны.

Типы торговых стратегий

Торговые стратегии делятся по нескольким критериям: по стилю торговли, по состоянию рынка, по методу анализа.

По стилю торговли:

• Скальпинг – это стиль торговли, при котором трейдеры пытаются получить небольшую прибыль от каждой сделки, совершая большое количество сделок в течение дня. Скальпинг обычно используется на краткосрочных таймфреймах, таких как минутный или 5-минутный график.
• Внутридневная торговля – это стиль торговли, при котором трейдеры пытаются получить прибыль от изменений цены актива в течение одного торгового дня. Внутридневная торговля обычно используется на более длительных временных интервалах, таких как часовой или 2-х часовой график.
• Свинг-трейдинг – это стиль торговли, при котором трейдеры пытаются получить прибыль от движений цены актива в течение нескольких дней или недель. Свинг-трейдинг обычно используется на более длительных временных интервалах, таких как дневной или недельный график.
• Позиционная торговля – это стиль торговли, при котором трейдеры пытаются получить прибыль от крупных движений цены актива в течении нескольких месяцев. Позиционная торговля обычно используется на длительных временных интервалах, таких как недельный, месячный или даже годовой график.

По методу анализа: кто-то использует стратегию Smart Money, кто-то – Price Action, кто-то приверженец теханализа, а кто-то торгует только на основе фундаментального анализа. Все это разные методы торговли, однако, как правило, профессиональные трейдеры предпочитают использовать некий “микс” данных методов, составляя наиболее подходящий для себя.

По состоянию рынка:

• Трендовая торговля – это стиль торговли, при котором трейдеры пытаются торговать в направлении существующего тренда. Трендовая торговля обычно используется на временных интервалах, которые соответствуют тренду.
• Коррекционная торговля – это стиль торговли, при котором трейдеры пытаются торговать в направлении коррекции существующего тренда. Коррекционная торговля обычно используется на временных интервалах, которые короче, чем трендовый период.
• Диапазонная торговля – это стиль торговли, при котором трейдеры пытаются торговать в пределах диапазона цен (боковике, ренже), в котором движется актив. Диапазонная торговля обычно используется на временных интервалах, которые соответствуют диапазону цен.
• Торговля на новостях – это стиль торговли, при котором трейдеры пытаются торговать на новостях, которые могут повлиять на цену актива. Торговля на новостях обычно используется на коротких временных интервалах, таких как минутный или 5-минутный график.

Многие трейдеры имеют несколько торговых стратегий, которые отличаются в зависимости от того, какой рынок нужно торговать.

Эффективность торговой стратегии

Как правило, эффективность торговой стратегии определяется с помощью некоторых основных методов:

1. PROFIT/LOSS RATIO (Profit Factor): этот коэффициент является ключевым показателем эффективности торговой стратегии, измеряя отношение общей прибыли от успешных сделок к общим убыткам от убыточных сделок. Profit/Loss Ratio дает представление о том, насколько успешно трейдер использует свой капитал. Коэффициент вычисляется по формуле: Profit/Loss Ratio = Общая сумма прибыли / Общая сумма убытков.​ К примеру, если общая прибыль составляет $20,000, а общий убыток $10,000, то Profit/Loss Ratio будет равен 2. Это означает, что каждый доллар, вложенный в торговлю, принес два доллара прибыли.
2. RISK/REWARD RATIO: этот показатель выражает соотношение ожидаемой прибыли к риску в каждой сделке. Рассчитывается как отношение ожидаемого убытка к ожидаемой прибыли: Risk/Reward Ratio = Ожидаемый убыток / Ожидаемая прибыль. Например, если трейдер готов потерять $1,000, ожидая прибыль в $3,000, то Risk/Reward Ratio составит 1/3. Это означает, что за каждый доллар, которым рискует трейдер, ожидает получить три доллара прибыли.
3. WIN RATE – это метрика, отражающая успешность торговой стратегии и предсказывающая вероятность будущих успехов. Рассчитывается путем деления числа выигрышных сделок на общее количество проведенных сделок: Win Rate = Количество выигрышных сделок / Общее количество сделок. Например, если трейдер провел 100 сделок, из которых 60 были успешными, а 40 закончились убыточно, то Win Rate составит: Win Rate: 60/100 = 0.6 или 60%. Кроме того, иногда используется коэффициент Win/Loss Ratio, который выражает отношение числа выигрышных сделок к числу убыточных. В приведенном примере коэффициент Win/Loss Ratio = 60/40 = 1.5. Когда коэффициент Win/Loss Ratio превышает 1, это указывает на то, что у трейдера больше успешных сделок, что, как правило, считается успешным, особенно если средняя прибыль от успешной сделки превышает средний убыток от убыточной.

Рассмотрим данные способы оценки эффективности торговой стратегии на реальном примере.
Представим, что:

• стартовая сумма активов: $10000
• итоговая сумма активов: $30200
• общая сумма прибыли: $20200
• общая сумма убытков: $7050
• количество прибыльных сделок: 202
• количество убыточных сделок: 93
• общее количество сделок: 295
• в рамках одной сделки ожидаемый убыток был 1% от начального капитала, то есть $100, а ожидаемая прибыль условные 1%, $300.

Применим метод PROFIT/LOSS RATIO (Profit Factor):
Profit/Loss Ratio = Общая сумма прибыли / Общая сумма убытков.​ Profit/Loss Ratio = $20200/$7050 = 2.86.
Каждый $1, вложенный в торговлю, принес $2.86.

Перейдем к методу RISK/REWARD RATIO:
Risk/Reward Ratio = Ожидаемый убыток / Ожидаемая прибыль. Risk/Reward Ratio на сделку = $100/$300 = ⅓.

Метод WIN RATE:
Win Rate = Количество выигрышных сделок / Общее количество сделок. Win Rate = 202/295 = 0.68 = 68%.
Это значит, что 68% процентов сделок трейдера были успешными.
Win/Loss Ratio = 93/295 = 0.31 = 31% сделок был неуспешным.

Как проверить эффективность торговой стратегии до того, как только она прописана?

Когда ваша стратегия сформулирована, наступает время ее проверки. Существует несколько способов это сделать:

• Тестирование на исторических данных (бектест): оцените работу стратегии на достаточно продолжительном временном интервале, чтобы убедиться в ее эффективности в различных рыночных условиях. Суть бектеста в том, чтобы находить подобные ситуации, в которых вы бы зашли в сделку согласно вашей стратегии, и проверять на исторических данных, как бы она себя отработала. Проанализировать стоит не одну ситуацию для получения объективных результатов.
• Торговля на бумаге: попробуйте применить стратегию на демо-счете или в режиме "торговли на бумаге". Это позволит вам проверить стратегию в реальном времени без риска для финансов. Однако намного лучше будет использовать следующий вариант, поскольку демо-счет не дает вам полноценно испытать себя в рыночных условиях.
• Тестирование на реальном рынке с минимальными объемами: заходите в сделки по вашей тс, однако делайте это на небольшом депозите. Это позволит вам подключить фактор психологии и окончательно убедиться в эффективности стратегии, а также в ее пригодности для вас.

Преимущества и недостатки торговых стратегий

Торговая стратегия – это набор правил и принципов, которые трейдер использует для принятия решений о покупке или продаже актива. Наличие торговой стратегии дает ряд преимуществ:

• Повышение эффективности торговли. Торговая стратегия помогает трейдеру принимать обоснованные решения реально, основанные на анализе рынка. Это может привести к повышению эффективности торговли и увеличению прибыли.
• Уменьшение рисков. Торговая стратегия помогает трейдеру контролировать риски, что, в свою очередь, снижает вероятность больших убытков.
• Повышение дисциплины. Торговая стратегия помогает трейдеру придерживаться своего плана и не совершать импульсивных сделок. Это определенно влияет на результаты торговли в долгосрочной перспективе.

Есть ли недостатки у торговых стратегий?

Только лишь то, что даже самая топовая стратегия, работающая сегодня, не гарантирует вам успеха завтра. То есть со временем и в зависимости от рыночных условий торговая стратегия точно должна корректироваться, если вы хотите, чтобы она работала, конечно. Она требует постоянной доработки и пересмотра в случае, если количество убыточных сделок увеличилось, а количество прибыльных уменьшилось. Кроме того, проводить бектест следует не только, когда вы тестируете новую стратегию, но и в то время, когда вы уже работаете по ней для того, чтобы убеждаться в ее эффективности.

Торговля без стратегии: почему нет?

Слепой трейдинг – это подход к торговле, основанный на интуиции и эмоциях. При такой торговле трейдер не использует никаких правил или принципов, а просто принимает решения на основе своего “ощущения рынка”. Именно такой вид трейдинга превращает работу на рынках в гемблинг. Слепой трейдинг может быть очень прибыльным в один момент: вы можете залететь в сделку без стопа и забрать 1000$ за одну сделку, но залетев по такому же принципу завтра, вы можете потерять весь свой депозит. Именно поэтому настолько важно составлять торговую стратегию и следовать ей во время работы на рынках.

Пример торговой стратегии

Рассмотрим пример шаблона торговой стратегии.

В торговом плане должны быть указаны ваши правила торговли: например, вы должны четко понимать, что если ваша позиция закрылась в -2%, ваш торговый день окончен. Такие правила помогают принимать более обоснованные решения, снижать риски, анализировать ошибки и, соответственно, повышать эффективность торговли.
Набор правил и принципов может отличаться у каждого трейдера, но он должен быть четко структурирован. Очень важно прописывать свой список честно по отношению к себе, чтобы соблюдать эти принципы было реально.

Время вашей работы должно быть четко указано для того, чтобы избежать ненужных и необдуманных позиций.

В торговой стратегии, как писалось ранее, следует указывать список торговых пар, которые интересны трейдеру. Это нужно для того, чтобы не распыляться на тысячи существующих активов и опять таки не наделать ошибок. Торгуйте то ,что вы понимаете, те активы, к которым привыкли и чье поведение вам понятно.

Ваша торговая стратегия должна обязательно содержать список таймфреймов, на которые вы ориентируетесь.

Информация о моделях входа и торговых сетапах должна быть также прописана четко и структурировано. Она дает трейдеру четкое представление о том, как он будет торговать.
Благодаря этой структуре, исключаются случайности и неопределенности в работе трейдера (если он ее, конечно, придерживается).
Входные правила должны быть строгими, чтобы избежать воздействия рыночного шума.

Менеджмент позиции – один из главных пунктов торговой стратегии, поскольку он отвечает за то, как вы будете управлять своей позицией в тех или иных случаях. Вы должны четко знать и понимать, что делать, если цена идет в неблагоприятную для вас сторону, когда двигать стоп-лосс в безубыток, почему и где следует закрыть позицию вручную, не дожидаясь тейк-профита, а когда можно просто наблюдать за растущим PnL и попивать кофеек.

Торговый план уделяет особое внимание соотношению риска и прибыли (RR), где хорошая сделка может покрыть потери во множестве убыточных. Расчет размера позиции обеспечивает постоянный и фиксированный риск на каждую сделку, придерживаясь алгоритма во всех торговых операциях.

Преимущество, встроенное в торговую стратегию, требует психологической устойчивости к колебаниям, которые могут повлиять на баланс. Краткосрочные убытки не должны оказывать психологическое воздействие.

Помните, что это лишь пример, который вы можете подстроить под себя. Если, исходя из статистики, вы обнаружили, что торговля в определенные дни или торговые сессии дается вам лучше, чем в другие, не стесняйтесь добавить этот пункт в свою торговую стратегию, поскольку это напрямую влияет на ваш успех на рынках.

Ссылка на наш шаблон торговой стратегии: https://splashtrd.notion.site/256d484c735f46f98ab5230b9ebe98a5

Важность торговой стратегий: мнение команды CRYPTOLOGY.KEY

Важность наличия торговой стратегии трудно переоценить. Это, пожалуй, главный фактор, который отделяет профессионалов от дилетантов. Торговля без четко определенной стратегии превращается в азартную игру, где решения принимаются на основе эмоций или интуиции.

Кроме того, работа по торговой стратегии значительно облегчает жизнь трейдера, поскольку наличие заранее определенного плана – четкой инструкции – дает представление о том, когда и при каких условиях следует открывать или закрывать сделку. Ключевым аспектом любой торговой стратегии является управление рисками. Стратегия позволяет заранее определить потенциальные убытки и ограничить их до приемлемого уровня. Это означает, что трейдер всегда знает, какой максимальный убыток он может понести в результате каждой сделки, и может подготовиться к такому исходу. Торговая стратегия также помогает в поддержании эмоциональной стабильности, поскольку трейдер чувствует себя более уверенно и контролируемо, следуя проверенному плану.

Тем не менее, важно помнить, что стратегия – это не просто набор рандомных правил и ее невозможно составить за 5 минут. Каждый пункт из вашей стратегии должен быть проверен на множестве рыночных ситуаций. Кроме того, трейдер должен быть готов к тому, что порой стратегию приходится модернизировать и подстраивать под определенные изменения рынка, иначе это будет ощущаться, как езда зимой на летней резине.

Однако если у вас есть трудности в составлении торговой стратегии или вы не понимаете, почему стратегия не работает, наши менторы готовы помочь вам решить эту проблему на нашем практическом workshop.