Что такое индикатор RSI: полное руководство для трейдеров и инвесторов

Индикатор RSI  (индекс относительной силы) – это один из наиболее популярных индикаторов в мире торговли. Он был разработан Дж. Уайлдером в 1978 году и с тех пор является основным инструментом для трейдеров, работающих на различных финансовых рынках.

Формула индикатора и принцип работы

RSI рассчитывается по формуле:

RSI = 100 - (100 / 1 + RS)

где RS (Relative Strength) - отношение среднего значения прироста цены в течение заданного числа дней к среднему значению её роста/падения.

RSI сравнивает среднее движение цены и анализирует, сколько из последних 14 свечей были бычьими по сравнению с медвежьими, а также оценивает размер каждой свечи.

Например, если бы все 14 ценовых свечей были бычьими, индикатор RSI был бы равен 100, а если бы все 14 ценовых свечей были медвежьими, RSI был бы равен 0. RSI 50 означает, что 7 свечей из последних 14 были медвежьими, а 7 были бычьими. Чем больше было бычьих свечей по сравнению с медвежьими, тем больше будет значение индикатора.

Главная задача индикатора RSI состоит в определении состояния перекупленности или перепроданности актива. Зная состояние актива в конкретный период времени, мы с большей долей вероятности будем открывать сделку в правильном направлении.

Рабочая область индикатора RSI состоит из значений от 0 до 100. Предполагается, что значения выше 70 расцениваются как перекупленность, а значения ниже 30 расцениваются как перепроданность.

Важно учесть интересующий нас период, ведь внутри дня RSI более чувствителен к ценовым отклонениям, поэтому, при внутридневных сделках рекомендуется расширить область рассматриваемых значений до 80 и 20. Лучше всего индикатор работает на старших таймфреймах.

Дело в том, что сигналы о перекупленности и перепроданности в большинстве случаев действительно отрабатывают, но индикатор может длительное время не давать сигналов, пока цена продолжает расти или падать.

На графике выше мы видим, что индикатор поставил пик перекупленности раньше, нежели цена поставила свой максимум - это называется дивергенцией, о них мы поговорим далее, но а сейчас обратим внимание на то, что цена продолжала свой рост, несмотря на высокую перекупленность индикатора.

Очень важно фильтровать сигналы RSI и использовать их в синхронизации с другими инструментами анализа графика. Одной перекупленности/перепроданности недостаточно для открытия позиций на понижение/повышение.

Выход из зон перекупленности и перепроданности

RSI многофункционален и его можно использовать по-разному. Например, есть более консервативный подход, который состоит в поиске входов в сделки в момент, когда индикатор выходит из зон перепроданности или перекупленности.

На графиках видим, что индикатор сперва вышел за значения 70. Пересекая отметку 70 вниз, мы получаем подтверждение разворота в нисходящем направлении. Таким образом мы могли точнее определить благоприятную точку входа, откуда цена с большей долей вероятности пошла бы вниз.

Для более эффективной торговли с использованием индикатора, рекомендуется синхронизировать значения индикатора на разных таймфреймах. Если на 30-ти минутном таймфрейме у нас перекупленность, но 4-х часовой говорит о перепроданности, то приоритет мы отдаем старшему таймфрейму, именно он с большой долей вероятности покажет хорошую отработку.

Установка индикатора

Установка RSI в большинстве торговых платформ довольно проста. Обычно вам потребуется:

1. Открыть список индикаторов.
2. Найти RSI или Relative Strength Index.
3. Добавить его на график.

Рабочая область индикатора

RSI колеблется в диапазоне от 0 до 100. Традиционно, если RSI превышает 70, это указывает на возможное перекупленное состояние, в то время как значение ниже 30 может указывать на перепроданность.

Дивергенция

Дивергенция - это явление, при котором график инструмента и график индикатора показывают разное движение.

Схематический пример

Что из себя представляет дивергенция RSI?

Дивергенция RSI указывает на то, что текущее направление движения цены может быть исчерпано. Например, если цена достигает нового максимума, а RSI не делает этого, это может указывать на возможное изменение тренда.

Виды дивергенции

Есть два основных типа дивергенции RSI:

1. Медвежья дивергенция
2. Бычья дивергенция

Медвежья дивергенция

Медвежья дивергенция наблюдается, когда цена инструмента формирует новый верхний пик, а RSI - нет. Это может быть предвестником будущего падения цены.

Графический пример

Бычья дивергенция

Наоборот, бычья дивергенция проявляется, когда цена формирует новый нижний минимум, а RSI не может преодолеть свой предыдущий минимум. Это может указывать на возможный будущий рост цены.

Графический пример

Преимущества RSI

Главным преимуществом RSI является его простота и доступность. Несмотря на это, индикатор остаётся результативным и может помочь зарабатывать на рынке тем, кто умеет грамотно работать с этим инструментом.

Индикатор помогает правильно определить текущее состояние актива и возможное будущее движение. Особенно в этом могут помочь дивергенции.

RSI универсален и подходит под разные типы рынков и финансовые инструменты, что также привлекает многих трейдеров.

Недостатки RSI

Недостатки у индикатора также есть:

• RSI может давать ложные сигналы, в особенности, когда цена находится в боковом движении. Чем выше таймфрейм, тем меньше ложных сигналов.
• RSI берет в учет только сухой график, не включая фундаментальные характеристики и другие факторы.

Индикатор RSI - это мощный инструмент для анализа рынка. Дивергенции, особенно в сочетании с другими инструментами анализа, могут служить отличным средством для определения потенциальных точек разворота на рынке. Как и любой другой индикатор, RSI следует использовать с осторожностью и в сочетании с другими методами анализа.

Надеюсь, это введение в индикатор RSI и его дивергенции окажется полезным для ваших торговых стратегий.

Если вы хотите узнать больше о криптовалютах и получить навыки, опыт и инструменты, которые можно сразу применить на криптовалютном рынке, запишитесь на обучение трейдингу в школу трейдинга CRYPTOLOGY.