Що таке індикатор RSI: повне керівництво для трейдерів та інвесторів

Індикатор RSI (індекс відносної сили) - це один з найпопулярніших індикаторів у світі торгівлі. Його розробив Дж. Вайлдер у 1978 році і відтоді він є основним інструментом для трейдерів, які працюють на різних фінансових ринках.

Формула індикатора

RSI розраховується за формулою:

RSI = 100 - (100 / 1 + RS)

де RS (Relative Strength) - відношення середнього значення приросту ціни протягом заданого числа днів до середнього значення її зростання/падіння.

RSI порівнює середній рух ціни й аналізує, скільки з останніх 14 свічок були бичими порівняно з ведмежими, а також оцінює розмір кожної свічки.

Наприклад, якби всі 14 цінових свічок були бичими, індикатор RSI дорівнював би 100, а якби всі 14 цінових свічок були ведмежими, RSI дорівнював би 0. Значення 50 означає, що з останніх 14 освічок, 7 були ведмежими, а 7 були бичими. Що більше бичих свічок порівняно з ведмежими, то більшим буде значення індикатора і навпаки.

Головне завдання індикатора RSI полягає у визначенні стану перекупленості або перепроданості активу. Знаючи стан активу в конкретний період часу, ми з більшою часткою ймовірності будемо відкривати угоду в правильному напрямку.

Робоча область індикатора RSI складається зі значень від 0 до 100. Передбачається, що значення, вищі за 70, розцінюються як перекупленість, а значення, нижчі за 30, розцінюються як перепроданість.

Важливо врахувати період, який нас цікавить, адже всередині дня RSI чутливіший до цінових відхилень, тому під час внутрішньоденних угод рекомендується розширити діапазони значень до 80 і 20. Найкраще індикатор працює на старших таймфреймах.

Річ у тім, що сигнали про перекупленість і перепроданість здебільшого дійсно відпрацьовують, але індикатор може тривалий час не давати сигналів, поки ціна продовжує зростати або падати.

На графіку вище ми бачимо, що індикатор поставив пік перекупленості раніше, ніж ціна поставила свій максимум - це називається дивергенцією, про яку ми поговоримо далі, але зараз звернемо увагу на те, що ціна продовжувала своє зростання, незважаючи на високу перекупленість індикатора.

Дуже важливо фільтрувати сигнали RSI і використовувати їх у синхронізації з іншими інструментами аналізу графіка. Однієї перекупленості/перепроданості недостатньо для відкриття позицій.

Вихід із зон перекупленості та перепроданості

RSI багатофункціональний і його можна використовувати по-різному. Наприклад, є більш консервативний підхід, який полягає в пошуку входів в угоди в момент, коли індикатор виходить із зон перепроданості або перекупленості.

На графіках бачимо, що індикатор спершу вийшов за значення 70. Перетинаючи позначку 70 вниз, ми отримуємо підтвердження розвороту в низхідному напрямку. Таким чином ми могли точніше визначити сприятливу точку входу, звідки ціна з більшою часткою ймовірності пішла б униз.

Для більш ефективної торгівлі з використанням індикатора рекомендується синхронізувати значення індикатора на різних таймфреймах. Якщо на 30-хвилинному таймфреймі в нас перекупленість, але 4-годинний говорить про перепроданість, то пріоритет ми віддаємо старшому таймфрейму, саме він з більшою часткою ймовірності покаже хороше відпрацювання.

Встановлення індикатора

Встановлення RSI в більшості торгових платформ досить просте. Зазвичай вам буде потрібно:

1. Відкрити список індикаторів.
2. Знайти RSI або Relative Strength Index.
3. Додати його на графік.

Робоча область індикатора

RSI коливається в діапазоні від 0 до 100. Традиційно, якщо RSI перевищує 70, це вказує на можливу перекупленість, тоді як значення нижче 30 може вказувати на перепроданість.

Дивергенція

Дивергенція - це явище, за якого графік інструменту і графік індикатора показують різний рух.

Схематичний приклад

Що з себе представляє дивергенція RSI?

Дивергенція RSI вказує на те, що поточний напрямок руху ціни може бути вичерпано. Наприклад, якщо ціна досягає нового максимуму, а RSI не робить цього, це може вказувати на можливу зміну тренду.

Види дивергенці

Є два основних типи дивергенції RSI:

1. Ведмежа дивергенція
2. Бича дивергенція

Ведмежа дивергенція

Ведмежа дивергенція спостерігається, коли ціна інструменту формує новий верхній пік, а RSI - ні. Це може бути передвісником майбутнього падіння ціни.

Графічний приклад

Бичача дивергенція

Навпаки, бича дивергенція проявляється, коли ціна формує новий нижній мінімум, а RSI не може подолати свій попередній мінімум. Це може вказувати на можливе майбутнє зростання ціни.

Графічний приклад

Переваги RSI

Головною перевагою RSI є його простота і доступність. Незважаючи на це, індикатор залишається результативним і може допомогти заробляти на ринку тим, хто вміє грамотно працювати з цим інструментом.

Індикатор допомагає правильно визначити поточний стан активу і можливий майбутній рух. Особливо в цьому можуть допомогти дивергенції.

RSI універсальний і підходить під різні типи ринків і фінансові інструменти, що також приваблює багатьох трейдерів.

Недоліки RSI

Недоліки в індикатора також є:

• RSI може давати помилкові сигнали, особливо, коли ціна перебуває в боковому русі. Що вищий таймфрейм, то менше помилкових сигналів.
• RSI бере до уваги тільки сухий графік, не враховуючи фундаментал та інші фактори.

Індикатор RSI - це потужний інструмент для аналізу ринку. Дивергенції, особливо в поєднанні з іншими інструментами аналізу, можуть слугувати чудовим засобом для визначення потенційних точок розвороту на ринку. Як і будь-який інший індикатор, RSI слід використовувати з обережністю і в поєднанні з іншими методами аналізу.

Сподіваюся, це введення в індикатор RSI і його дивергенції виявиться корисним для ваших торгових стратегій.

Якщо ви бажаєте дізнатися більше про криптовалюти та отримати навики, досвід та інструменти, які можна відразу застосувати на криптовалютному ринку - запишіться на навчання трейдингу в школу трейдингу CRYPTOLOGY KEY.