Что такое бэктест

Бэктест (backtest) - это процесс тестирования торговой стратегии на исторических данных, что позволяет трейдерам оценить эффективность своих подходов к торговле на реальных рыночных условиях, без необходимости вкладывать деньги в реальные сделки. Это чрезвычайно полезный инструмент для разработки торговых стратегий, оптимизации настроек и проверки их работоспособности в различных рыночных условиях.

Бэктест дает возможность протестировать стратегию на истории активов, чтобы понять, как она бы сработала в различных сценариях рынка. Хотя результат бэктеста не гарантирует успеха в будущем, он позволяет сделать обоснованные выводы относительно стратегии и уменьшить риски при ее реальном использовании.

Бэктест заключается в том, что трейдер применяет свою стратегию к историческим данным для оценки того, как она бы вела себя на рынке в прошлом. В процессе тестирования важно не только определить, приносит ли стратегия прибыль, но и найти слабые места - моменты, когда стратегия могла бы понести убытки, или ситуации, где ее нужно усовершенствовать.

Для более реалистичного тестирования многие трейдеры используют симуляторы рынка которые позволяют отмотать график назад и имитировать реальную торговлю, анализируя график и предполагая будущие движения. Это дает возможность тренироваться без риска потерять реальные средства, ведь симуляция происходит на исторических данных.

На платформах, таких как TradingView, FXreplay есть функция "Replay" - симулятор рынка, который позволяет воспроизводить ценовые движения на графике, таким образом имитируя торговлю на исторических данных. Это очень полезный инструмент для трейдеров, которые хотят тренироваться и совершенствовать свои стратегии.

Разница между TradingView і FXreplay заключается в том, что FXreplay специально разработанный для проведения бэктеста, также имеет специальный журнал для ведения статистики, тогда как TradingView нет собственного журнала и трейдеры используют другие журналы, или создают свой в Notion что может быть кому-то даже комфортнее, поскольку можно сформировать его так, как вы захотите.

Шаг 4. Оценка результатов:

• После завершения симуляции, мы можем увидеть, принесла ли эта стратегия прибыль, а также оценить, сколько раз она была успешной на истории.
• Важно иметь как можно большую выборку для более качественного статистического исследования.

Анализ результатов - работа с журналом:

Что вносить в журнал?

• Дата сделки: время открытия/закрытия позиции.
• Актив: валютная пара, акция или криптовалюта (например, EUR/USD).
• Сессия: временная зона, когда была открыта сделка (New York, London, Asia).
• Направление сделки: Long (покупка) или Short (продажа).
• SL/TP/BE: стоп-лосс (SL), тейк-профит (TP), или безубыточность (BE).
• Риск (%): размер риска в процентах от общего капитала.
• RR (Risk-Reward): соотношение риска к прибыли.
• Результат сделки: прибыль или убыток в процентах или пунктах.
• Комментарии: причина входа, использованные инструменты (FVG, QM, OTE), анализ ошибок и улучшений.
• Скриншоты: добавьте графики до и после сделки для наглядности (Notion - идеальный инструмент для этого).
• Другие параметры на ваш выбор: день недели, эмоциональное состояние или другие параметры.

Анализ журнала бэктеста.

После завершения серии бэктестов уделите внимание анализу:

Общая прибыль/убыток: сумма всех прибылей и убытков за период.

Коэффициент выигрышных сделок: процент успешных сделок от общего количества.

Соответствует ли стратегия ожиданиям? Сравните результаты с вашими прогнозами.

Работа над ошибками. Подчеркните ошибки и найдите причины их возникновения. Это поможет повысить винрейт и общую эффективность стратегии.

Ведение журнала помогает увидеть статистику стратегии, выявить закономерности и избежать повторения ошибок. Анализируйте как прибыльные, так и убыточные сделки, чтобы улучшать свою стратегию. Как и обещали, для тех, кто дочитал статью, мы подготовили журнал для бэктеста. Перейдите по ссылке и скопируйте его в свой Notion: 👉 Журнал для бэктеста

Бэктест - это мощный инструмент для проверки и оптимизации торговых стратегий. Благодаря симуляторам рынка, таким как TradingView, трейдеры могут без риска потерять реальные средства воспроизводить реальные торговые условия и тестировать свои стратегии. Симуляция позволяет проверять стратегии, совершенствовать навыки и принимать обоснованные торговые решения на основе исторических данных.

1. Планирование рисков. Бектест помогает точнее определить, какая система риск-менеджмента подходит под конкретную стратегию. Это позволяет понять, сколько можно рисковать в каждой сделке без больших потерь для капитала, а также определить идеальный уровень стоп-лоссов и тейк-профитов.
2. Улучшение стратегии. Бектест помогает выявить слабые стороны стратегии, такие как неправильно настроенные индикаторы, несбалансированные уровни риска или чрезмерно большие стоп-лоссы. Это дает трейдеру возможность усовершенствовать стратегию, тестируя различные варианты и настройки.
3. Опровержение/подтверждение идей. Бэктест позволяет тестировать новые идеи без риска потерять реальные деньги. Трейдер может попробовать разные подходы к торговле, чтобы понять, какие из них дают лучшие результаты на исторических данных.
4. Улучшение навыков. Имитируя торги с помощью бэктеста и симулятора рынка, трейдер может развивать свои навыки, изучая движения цен на различных рынках. Это позволяет работать с более сложными стратегиями и уменьшать эмоциональное влияние, что часто мешает во время реальных торгов.