Бектест

0

1. Открытие графика: перейдите на сайт TradingView, войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь. Выберите актив, для которого вы хотите протестировать стратегию, например, валютную пару EUR/USD или криптовалюту BTC/USD.
2. Выбор функции "Replay": в верхнем меню графика найдите кнопку "Replay" (повторение баров). Обычно это иконка в виде стрелки слева. Эта функция позволяет включить историю графика и просматривать движения цены так, как будто это происходит в реальном времени, то есть это симулятор рынка, имитирующий движение цены в реальном времени.
3. Выбор времени для симуляции: кликните на график в точке, с которой вы хотите начать симуляцию. TradingView автоматически откатит график на несколько свечей назад и начнет воспроизводить движения цены по выбранной стратегии.
4. Имитация торговли: во время симуляции вы можете имитировать открытие и закрытие сделок. Для этого используются кнопки "Buy" или "Sell" в правой части графика, внизу, но мы рекомендуем вести журнал для бэктеста.
5. Ведение журнала: мы рекомендуем вести журнал для бэктеста, чтобы эффективно анализировать результаты. Журнал можно вести в таблицах Excel, Google Sheets или специализированных инструментах, таких как Notion. А еще у нас будет бонус для тех, кто дочитает статью до конца)
6. Анализ результатов: по завершении симуляции оцените результаты торгов. Вы можете увидеть общую доходность, количество выигрышных и проигрышных сделок, а также узнать, сколько средств вы бы заработали или потеряли, если бы проводили реальные торги.

Практический пример тестирования стратегии:

Давайте посмотрим, как с помощью симулятора на TradingView можно протестировать стратегию, разберем на примере простейшей стратегии Rebalance+QM.

Шаг 1. Определение условий для входа:

• • POI: в нашем случае зоной интереса будет FVG на 4Н.
  • Entry: на LTF (младший таймфрейм) от QM будем рассматривать вход со стопом за свинг, дающий изменение направления движения.
  • TARGET: таргетом может выступать зона BSL/SSL или фиксированный RR 1:3, если это возможно при вашей торговой стратегии.
  • Также рекомендуем вести подсчет риска, как и при реальной торговле.

Шаг 2. Симуляция торговли:

• • Выбираем валютную пару (например, EUR/USD) и симулируем график назад, например до 01/11/2024.

Бектест заключается в том, что трейдер применяет свою стратегию к историческим данным для оценки того, как она бы вела себя на рынке в прошлом. В процессе тестирования важно не только определить, приносит ли стратегия прибыль, но и найти слабые места - моменты, когда стратегия могла бы понести убытки, или ситуации, где ее нужно усовершенствовать.

Бэктест (backtest) - это процесс тестирования торговой стратегии на исторических данных, что позволяет трейдерам оценить эффективность своих подходов к торговле на реальных рыночных условиях, без необходимости вкладывать деньги в реальные сделки. Это чрезвычайно полезный инструмент для разработки торговых стратегий, оптимизации настроек и проверки их работоспособности в различных рыночных условиях.

Бэктест дает возможность протестировать стратегию на истории активов, чтобы понять, как она бы сработала в различных сценариях рынка. Хотя результат бэктеста не гарантирует успеха в будущем, он позволяет сделать обоснованные выводы относительно стратегии и уменьшить риски при ее реальном использовании.

Бэктест заключается в том, что трейдер применяет свою стратегию к историческим данным для оценки того, как она бы вела себя на рынке в прошлом. В процессе тестирования важно не только определить, приносит ли стратегия прибыль, но и найти слабые места - моменты, когда стратегия могла бы понести убытки, или ситуации, где ее нужно усовершенствовать.

Для более реалистичного тестирования многие трейдеры используют симуляторы рынка которые позволяют отмотать график назад и имитировать реальную торговлю, анализируя график и предполагая будущие движения. Это дает возможность тренироваться без риска потерять реальные средства, ведь симуляция происходит на исторических данных.

На платформах, таких как TradingView, FXreplay есть функция "Replay" - симулятор рынка, который позволяет воспроизводить ценовые движения на графике, таким образом имитируя торговлю на исторических данных. Это очень полезный инструмент для трейдеров, которые хотят тренироваться и совершенствовать свои стратегии.

Разница между TradingView і FXreplay заключается в том, что FXreplay специально разработанный для проведения бэктеста, также имеет специальный журнал для ведения статистики, тогда как TradingView нет собственного журнала и трейдеры используют другие журналы, или создают свой в Notion что может быть кому-то даже комфортнее, поскольку можно сформировать его так, как вы захотите.

1. Открытие графика: перейдите на сайт TradingView, войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь. Выберите актив, для которого вы хотите протестировать стратегию, например, валютную пару EUR/USD или криптовалюту BTC/USD.
2. Выбор функции "Replay": в верхнем меню графика найдите кнопку "Replay" (повторение баров). Обычно это иконка в виде стрелки слева. Эта функция позволяет включить историю графика и просматривать движения цены так, как будто это происходит в реальном времени, то есть это симулятор рынка, имитирующий движение цены в реальном времени.
3. Выбор времени для симуляции: кликните на график в точке, с которой вы хотите начать симуляцию. TradingView автоматически откатит график на несколько свечей назад и начнет воспроизводить движения цены по выбранной стратегии.
4. Имитация торговли: во время симуляции вы можете имитировать открытие и закрытие сделок. Для этого используются кнопки "Buy" или "Sell" в правой части графика, внизу, но мы рекомендуем вести журнал для бэктеста.
5. Ведение журнала: мы рекомендуем вести журнал для бэктеста, чтобы эффективно анализировать результаты. Журнал можно вести в таблицах Excel, Google Sheets или специализированных инструментах, таких как Notion. А еще у нас будет бонус для тех, кто дочитает статью до конца)
6. Анализ результатов: по завершении симуляции оцените результаты торгов. Вы можете увидеть общую доходность, количество выигрышных и проигрышных сделок, а также узнать, сколько средств вы бы заработали или потеряли, если бы проводили реальные торги.

Практический пример тестирования стратегии:

Давайте посмотрим, как с помощью симулятора на TradingView можно протестировать стратегию, разберем на примере простейшей стратегии Rebalance+QM.

Шаг 1. Определение условий для входа:

• POI: в нашем случае зоной интереса будет FVG на 4Н.
• Entry: на LTF (младший таймфрейм) от QM будем рассматривать вход со стопом за свинг, дающий изменение направления движения.
• TARGET: таргетом может выступать зона BSL/SSL или фиксированный RR 1:3, если это возможно при вашей торговой стратегии.
• Также рекомендуем вести подсчет риска, как и при реальной торговле.

Шаг 2. Симуляция торговли:

• Выбираем валютную пару (например, EUR/USD) и симулируем график назад, например до 01/11/2024.

Шаг 3. Проведение анализа и определение точки выхода:

• Как видим, на дневном таймфрейме образовался слом структуры в шорт.

Переходя на 4H вижу FVG, куда цена может целиться - он как раз находится в зоне 0.5 ценового диапазона - это будет первой зоной интереса, где мы будем наблюдать за реакцией цены.

Далее оказалось, что цена дала реакцию на VI (Volume Imbalance), который находится в дискаунт зоне, а как мы уже знаем из других статей, то для шортового направления нас интересует именно зона премиум, поэтому ожидаем формирования потенциального swing low и покажу наглядно, как я это делаю.

Вот у нас сейчас есть потенциальный swing low, поэтому для определения оптимальных РОИ я использую инструмент ОТЭ.

OTE (Optimal Trade Entry) - оптимальная точка входа, она как раз и будет в зоне premium, что нам и нужно.

Для более чистого графика я оставил лишь зоны интереса, в которых буду рассматривать реакцию цены и возможный вход на продолжение тренда. Ожидаю тест FVG или его полное перекрытие, так как он находится частично ниже и выше 0,5 нашего диапазона.

Цена заходит в FVG, значит перейдем на младший таймфрей и продолжим работать.

Как я и писал выше, мы перекрыли первый FVG. Ожидаю излом здесь или в следующем FVG.

Вот так выглядит на старшем таймфрейме.

От FullFill (полного перекрытия FVG) получаем QM+FVG, где и будем открывать позицию от нашего паттерна в области FVG со стопом за свинг и таргетом на SSL.

Мы можем нажать кнопку продать (рядом можно выбрать нужный вам объем), если хотим, чтобы подсчитывало наш потенциальный убыток и прибыль. Или просто заносим сделку в свой журнал по бэктесту, что и рекомендую для дальнейшего анализа.

В результате видим реализацию.

Вот так выглядит наша позиция на старшем таймфрейме.

Шаг 4. Оценка результатов:

• После завершения симуляции, мы можем увидеть, принесла ли эта стратегия прибыль, а также оценить, сколько раз она была успешной на истории.
• Важно иметь как можно большую выборку для более качественного статистического исследования.

Анализ результатов - работа с журналом:

Что вносить в журнал?

1. Дата сделки: время открытия/закрытия позиции.
2. Актив: валютная пара, акция или криптовалюта (например, EUR/USD).
3. Сессия: временная зона, когда была открыта сделка (New York, London, Asia).
4. Направление сделки: Long (покупка) или Short (продажа).
5. SL/TP/BE: стоп-лосс (SL), тейк-профит (TP), или безубыточность (BE).
6. Риск (%): размер риска в процентах от общего капитала.
7. RR (Risk-Reward): соотношение риска к прибыли.
8. Результат сделки: прибыль или убыток в процентах или пунктах.
9. Комментарии: причина входа, использованные инструменты (FVG, QM, OTE), анализ ошибок и улучшений.
10. Скриншоты: добавьте графики до и после сделки для наглядности (Notion - идеальный инструмент для этого).
11. Другие параметры на ваш выбор: день недели, эмоциональное состояние или другие параметры.

Анализ журнала бэктеста.

После завершения серии бэктестов уделите внимание анализу:

Общая прибыль/убыток: сумма всех прибылей и убытков за период.

Коэффициент выигрышных сделок: процент успешных сделок от общего количества.

Соответствует ли стратегия ожиданиям? Сравните результаты с вашими прогнозами.

Работа над ошибками. Подчеркните ошибки и найдите причины их возникновения. Это поможет повысить винрейт и общую эффективность стратегии.

Ведение журнала помогает увидеть статистику стратегии, выявить закономерности и избежать повторения ошибок. Анализируйте как прибыльные, так и убыточные сделки, чтобы улучшать свою стратегию. Как и обещали, для тех, кто дочитал статью, мы подготовили журнал для бэктеста. Перейдите по ссылке и скопируйте его в свой Notion: 👉 Журнал для бэктеста

Бэктест - это мощный инструмент для проверки и оптимизации торговых стратегий. Благодаря симуляторам рынка, таким как TradingView, трейдеры могут без риска потерять реальные средства воспроизводить реальные торговые условия и тестировать свои стратегии. Симуляция позволяет проверять стратегии, совершенствовать навыки и принимать обоснованные торговые решения на основе исторических данных.

1. Планирование рисков. Бектест помогает точнее определить, какая система риск-менеджмента подходит под конкретную стратегию. Это позволяет понять, сколько можно рисковать в каждой сделке без больших потерь для капитала, а также определить идеальный уровень стоп-лоссов и тейк-профитов.
2. Улучшение стратегии. Бектест помогает выявить слабые стороны стратегии, такие как неправильно настроенные индикаторы, несбалансированные уровни риска или чрезмерно большие стоп-лоссы. Это дает трейдеру возможность усовершенствовать стратегию, тестируя различные варианты и настройки.
3. Опровержение/подтверждение идей. Бэктест позволяет тестировать новые идеи без риска потерять реальные деньги. Трейдер может попробовать разные подходы к торговле, чтобы понять, какие из них дают лучшие результаты на исторических данных.
4. Улучшение навыков. Имитируя торги с помощью бэктеста и симулятора рынка, трейдер может развивать свои навыки, изучая движения цен на различных рынках. Это позволяет работать с более сложными стратегиями и уменьшать эмоциональное влияние, что часто мешает во время реальных торгов.