Що таке бектест

Бектест (backtest) — це процес тестування торгової стратегії на історичних даних, що дає трейдерам змогу оцінити ефективність своїх підходів до торгівлі на реальних ринкових умовах, без необхідності вкладати гроші в реальні угоди. Це надзвичайно корисний інструмент для розробки торгових стратегій, оптимізації налаштувань та перевірки їх працездатності в різних ринкових умовах.

Бектест дає можливість протестувати стратегію на історії активів, щоб зрозуміти, як вона би спрацювала в різних сценаріях ринку. Хоча результат бектесту не гарантує успіху в майбутньому, він дозволяє зробити обґрунтовані висновки щодо стратегії і зменшити ризики при її реальному використанні.

Бектест полягає в тому, що трейдер застосовує свою стратегію до історичних даних для оцінки того, як вона б поводилася на ринку в минулому. У процесі тестування важливо не тільки визначити, чи приносить стратегія прибуток, але й знайти слабкі місця — моменти, коли стратегія могла б зазнати збитків, або ситуації, де її потрібно вдосконалити.

Для більш реалістичного тестування багато трейдерів використовують симулятори ринку, які дозволяють відмотати графік назад і імітувати реальні торгівлі, аналізуючи графік і припускаючи майбутні рухи. Це дає можливість тренуватися без ризику втратити реальні кошти, адже симуляція відбувається на історичних даних.

На платформах, таких як TradingView, FXreplay, є функція "Replay" — симулятор ринку, який дозволяє відтворювати цінові рухи на графіку, таким чином імітуючи торгівлю на історичних даних. Це дуже корисний інструмент для трейдерів, які хочуть тренуватися та вдосконалювати свої стратегії.

Різниця між TradingView і FXreplay полягає в тому що FXreplay спеціально розроблений для проведення бектесту, також має спеціальний журнал для ведення статистики, тоді як TradingView немає власного журналі і трейдери використовують інші журнали, або створюють свій в Notion що може бути комусь навіть комфортніше, оскільки можно сформувати його так, як ви захочете.

Крок 4. Оцінка результатів:

• Після завершення симуляції, ми можемо побачити, чи принесла ця стратегія прибуток, а також оцінити, скільки разів вона була успішною на історії.
• Важливо мати якомога більшу вибірку для більше якісного статистичного досліждення.

Аналіз результатів - робота з журналом:

Що вносити в журнал?

1. Дата угоди: час відкриття/закриття позиції.
2. Актив: валютна пара, акція чи криптовалюта (наприклад, EUR/USD).
3. Сесія: часова зона, коли було відкрито угоду (New York, London, Asia).
4. Напрямок угоди: Long (купівля) або Short (продаж).
5. SL/TP/BE: стоп-лосс (SL), тейк-профіт (TP), або беззбитковість (BE).
6. Ризик (%): розмір ризику у відсотках від загального капіталу.
7. RR (Risk-Reward): співвідношення ризику до прибутку.
8. Результат угоди: прибуток або збиток у відсотках чи пунктах.
9. Коментарі: причина входу, використані інструменти (FVG, QM, OTE), аналіз помилок та покращень.
10. Скріншоти: додайте графіки до та після угоди для наочності (Notion — ідеальний інструмент для цього).
11. Інші параметри на ваш вибір: день тижня, емоційний стан чи інші параметри.

Аналіз журналу бектесту.

Після завершення серії бектестів приділіть увагу аналізу:

Загальний прибуток/збиток: cума всіх прибутків та збитків за період.

Коефіцієнт виграшних угод: відсоток успішних угод від загальної кількості.

Чи відповідає стратегія очікуванням? Порівняйте результати з вашими прогнозами.

Робота над помилками. Підкресліть помилки та знайдіть причини їх виникнення. Це допоможе підвищити вінрейт та загальну ефективність стратегії.

Ведення журналу дозволяє побачити статистику стратегії, виявити закономірності та уникнути повторення помилок. Аналізуйте, як прибуткові, так і збиткові угоди, щоб покращувати свою стратегію. Як і обіцяли, для ти хто дочитав статтю, ми підготували журнал для бектесту, для цього перейдіть за посиланням та скопіюйте у свій ноушин: 👉 Журнал для бектесту

1. Планування ризиків. Бектест допомагає точніше визначити, яка система ризик-менеджменту підходить під конкретну стратегію. Це дозволяє зрозуміти, скільки можна ризикувати в кожній угоді без великих втрат для капіталу, а також визначити ідеальний рівень стоп-лосів і тейк-профітів.
2. Поліпшення стратегії. Бектест допомагає виявити слабкі сторони стратегії, такі як неправильно налаштовані індикатори, незбалансовані рівні ризику або надмірно великі стоп-лоси. Це дає трейдеру можливість удосконалити стратегію, тестуючи різні варіанти і налаштування.
3. Спростування/підтвердження ідей. Бектест дає змогу тестувати нові ідеї без ризику втратити реальні гроші. Трейдер може спробувати різні підходи до торгівлі, щоб зрозуміти, які з них дають кращі результати на історичних даних.
4. Поліпшення навичок. Імітуючи торги за допомогою бектесту та симулятора ринку, трейдер може розвивати свої навички, вивчаючи рухи цін на різних ринках. Це дозволяє працювати з більш складними стратегіями та зменшувати емоційний вплив, що часто заважає під час реальних торгів.

Бектест — це потужний інструмент для перевірки та оптимізації торгових стратегій. Завдяки симуляторам ринку, таким як TradingView, трейдери можуть без ризику втратити реальні кошти відтворювати реальні торгові умови і тестувати свої стратегії. Симуляція дозволяє перевіряти стратегії, вдосконалювати навички та приймати обґрунтовані торгові рішення на основі історичних даних.