Недельный план - 03.06 - 07.06.2024

Macro

На следующей неделе выходят данные по состоянию производственного сектора и сферы услуг, рынку труда США, а также пройдет заседание ЕЦБ по кредитной ставке.

Советуем обратить внимание на события вызывающие неопределенность в движении цены:

Среда - ADP Non-Farm Employment Change.

Четверг - Main Refinancing Rate, Monetary Policy Statement, ECB Press Conference.

Пятница - Average Hourly Earnings m/m, Non-Farm Employment Change, Unemployment Rate.

Понедельник

USD (Доллар США) / Final Manufacturing PMI - 16:45

Итоговый индекс деловой активности в производственном секторе.

S&P выпускает уточненные данные по предварительному индексу выпущенному в начале месяца.

Последний фактический показатель (50.0) оказался чуть выше прогнозируемого (49.9).

Текущий прогноз на рынке - 50.9.

USD (Доллар США) / ISM Manufacturing PMI - 17:00

Индекс деловой активности в производственном секторе.

Институт управления поставками (ISM) ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с текущими запасами на складах предприятий, количеством новых заявок на пополнение складов, новыми заказами и их ценами, а также занятостью на предприятии, загруженностью производства и текущими условиями по ведению бизнеса.

Производство - один из базовых элементов любой экономики и находится в самом начале цепочки по созданию товаров, которые затем потребляют люди. Так как каждый производитель является профессионалом в своей отрасли, то они активно отслеживают спрос на рынке и понимают текущую рыночную тенденцию.

Если производитель видит ухудшающуюся рыночную ситуацию, то ему нету смысла загружать производственные мощности, инвестировать в новые мощности и наем персонала, а также закупать новое сырье. От этого страдает большое количество смежных очень важных элементов экономики, таких как рынок труда, потребление, строительство и многое другое.

Последний фактический показатель (49.2) оказался ниже прогнозируемого (50.0).

Текущий прогноз на рынке - 49.8.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Вторник

USD (Доллар США) / JOLTS Job Openings - 17:00

Число открытых вакансий на рынке труда - Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS).

Федеральное бюро статистики США ежемесячно выпускает статистику по количеству вакансий на рынке труда. Число имеет временной лаг в 35 дней, так как сбор такого большого количества данных достаточно сложен. Сбор данных проводится в рамках программы JOLTS - Исследования вакансий и текучести рабочей силы.

Количество открытых вакансий - важный индикатор здоровья экономики. При росте экономики происходит открытие новых компаний, а также расширение уже существующих. Для поддержания этого расширения необходимы работники. Для их набора компании публикуют вакансии.

Если мы видим положительное изменение в количестве вакансий, это означает что экономика активно растет и ей нужны новые работники.

Если мы видим отрицательное изменение в количестве вакансий, это означает, что экономика либо стагнирует, либо начинает уменьшаться.

В рамках борьбы с инфляцией, ФРС пытается притормозить экономику. Один из важнейших факторов влияющих на инфляцию является потребление людей. Чем безопаснее люди чувствуют свое текущее положение, тем они больше потребляют. Это вызывает огромный каскадный эффект по всей экономике. Если люди перестают чувствовать себя в безопасности, то они начинают потреблять меньше и экономика по всей цепочке начинает активно замедляться.

Главным фактором безопасности людей является трудоустройство и возможность получать зарплату. Пускай рынок труда и достаточно стабилен, но уменьшение количества заявок - первый шаг для ухудшения этого состояния. Компании не могут нанимать новых людей, следующим шагом могут стать увольнения

Уже полгода количество вакансий постоянно падает, что говорит о замедлении развития предприятий и перехода на режим экономии, а также восстановлении баланса между спросом и предложением на рынке труда.

Последний выпуск данного показателя (8.49 млн) оказался меньше прогнозируемого значения (8.68 млн). Высокие кредитные ставки будут продолжать давить на данный показатель, так как постоянно снижается спрос на новую рабочую силу.

Текущий прогноз на рынке - 8.40 млн.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Среда

USD (Доллар США) / ADP Non-Farm Employment Change - 15:15

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Изменения занятости в стране, без учета сельскохозяйственного сектора и правительства.

ADP Research Institute ежемесячно публикует статистику по изменениям на рынке труда на основе полученных данных за месяц.

Показатель основан на автоматическом анализе данных по зарплате более чем 25 миллионов работников. Показатель выходит раньше, чем официальные данные государственных служб. Так как показатель от ADP выходит раньше, то и влияние на рынок соответственно больше.

Занятость - один из важнейших макроэкономических показателей, так как позволяет зарабатывать деньги используемые для потребления. Если человек был уволен с работы, он перестает быть активным и чаще всего подает заявку по безработице для получения пособия. Это дополнительное давление на бюджет.

Так как главная задача ФРС на текущий момент - охлаждение экономики, показатель занятости используется как один из основных при принятии решений о повышении/понижении ставок рефинансирования, а также продолжительности удерживания ставки в определенном диапазоне значений.

Рост занятости говорит об активности в экономике. Открываются новые компании, люди устраиваются на работу, получают зарплату и тратят ее. Компания платит налоги и заказывает сырье, услуги для своей деятельности. Это влияет на очень длинную цепочку посредников.

Снижение занятости говорит об стагнировании, либо падении экономики. Компании закрываются, либо переходят в режим экономии. Людей увольняют с работы по причине оптимизации издержек. Они не могут быть активными участниками экономики и от этого страдает большое количество элементов экономики.

Начиная с лета найм сотрудников замедляется. Последний выпуск показателя (192 тысячи) оказался выше прогнозируемого значения (179 тысяч).

Текущий прогноз на рынке - 175 тысяч.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / ISM Services PMI - 17:00

Индекс деловой активности в сфере услуг.

Институт управления поставками (ISM) ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с новыми заказами и их ценами, занятостью на предприятии, загруженностью и текущими условиями по ведению бизнеса.

Сфера услуг - самое важное направление в ВВП США, оно занимает около 80% от всего ВВП. Компании прекрасно разбираются в рыночных условиях и строят планы развития бизнеса на этой основе.

Если компания видит ухудшающуюся обстановку в экономике, для нее нету смысла строить активные планы на рост. Сфера услуг очень сильно привязана к доходам населения. Если еду и одежду люди будут покупать в любом случае, то вот поездку в отпуск, оформление подписки на новый ресурс они вероятнее всего отложат.

Так как сфера услуг не так сильно привязана к серьезным капитальным вложениям, она менее привязана к росту цен на какое-либо сырье. Cектор услуг больше всего влияет на текущую устойчивость рынка труда.

Последний выпуск показателя (49.4) оказался ниже прогнозируемого (52.0).

Текущий прогноз на рынке - 51.0.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Четверг

EUR (Евро) / Main Refinancing Rate - 15:15

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Основная ставка рефинансирования в еврозоне (ЕЦБ).

ЕЦБ проводит голосование по будущим действиям со ставкой рефинансирования. Шесть членов Исполнительного совета ЕЦБ и 15 из 19 управляющих центральных банков еврозоны голосуют за то, как установить ставку.

Ставка рефинансирования - важнейший параметр влияющий на ликвидность в финансовой системе. В зависимости от размера кредитной ставки, зависят кредитные ставки для компаний и потребителей.

Банки могут привлекать средства от центрального банка по текущей кредитной ставке. Для того, чтобы заработать, они закладывают свой процент и выдают займы для компаний и потребителей. Чем больше ставка, тем больший процент по займу должны платить компании и потребители.

Ставка рефинансирования является самым главным инструментом по борьбе с инфляцией. Без экзотического влияния (логистический коллапс при Covid-19 и нарушения цепочек поставок), инфляция растет от увеличивающегося спроса потребителей. Компании начинают производить все больше, чтобы удовлетворить спрос, при этом также растут цены. Так как компании начинают заказывать все больше сырья для производства, цены на сырье также увеличиваются. Создается спираль постоянного повышения цен.

По аналогии с огнем, нужно уменьшить подачу кислорода и огонь начнет уменьшаться. Чем дороже становится получить деньги, тем меньше люди начинают покупать товары, тем меньше производят предприятия и тем меньше увеличивается стоимость на сырье.

ЕЦБ заявляет, что уровень инфляции находится на приемлемом уровне и нужно снижать кредитную ставку.

Текущий прогноз на рынке - 4.25%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

EUR (Евро) / Monetary Policy Statement - 15:15

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Заявление о денежно-кредитной политике ЕЦБ.

В заявлении ЕЦБ описывает текущее состояние экономики, прогнозы ЕЦБ относительно экономической ситуации и денежно-кредитной политики.

USD (Доллар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на пособия по безработице.

Министерство труда США еженедельно публикует данные о заявках. Показатель основывается на гражданах, впервые обратившихся за пособием по безработице за последнюю неделю.

Показатель очень важен, так как показывает силу/слабость рынка труда. Если люди трудоустроены, они получают зарплату и потребляют услуги и товары. Это может влиять на рост потребительской инфляции.

В настоящий момент ФРС активно борется с инфляцией. Сильный рынок труда указывает для центробанка на то, что экономика держится и текущая ситуация с инфляцией будет сохраняться.

Чем больше заявок по безработице, тем лучше для действий ФРС. Чем меньше заявок по безработице, тем хуже для действий ФРС - им приходится повышать ставку еще больше.

Последний выпуск показателя (219 тысяч) оказался выше прогноза (218 тысяч). Рынок труда остается стабильным. По этой причине особого повышения безработицы не происходит.

Текущий прогноз на рынке - 215 тысяч.

Подробнее можно ознакомиться тут.

EUR (Евро) / ECB Press Conference - 15:45

Важное событие оказывающее серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Пресс-конференция президента и вице-президента ЕЦБ.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции будет отвечать на вопросы экономистов и журналистов после объявления решения по денежно-кредитной политике.

Пример такой речи.

Пятница

USD (Доллар США) / Average Hourly Earnings m/m - 15:30

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Средний почасовой заработок (за исключением сельскохозяйственной отрасли).

Федеральное бюро статистики США ежемесячно публикует статистику по изменениям в оплате труда на основе полученных данных за месяц

Рост зарплаты - один из важнейших факторов влияющих на инфляцию. Чем больше денег получают люди, тем больше они могут их тратить. Вместе с этим предприятия и компании по оказанию услуг повышают цены для компенсацию повышения зарплаты. Это еще больше влияет на инфляцию.

Пока потребительская активность остается на прежнем уровне, предприятия и сфера услуг не будут испытывать сложности, данный показатель будет сохраняться в значениях близких к прогнозируемым.

Последний выпуск показателя (0.2%) оказался ниже прогнозируемого (0.3%).

Текущий прогноз на рынке - 0.3%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Non-Farm Employment Change - 15:30

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Изменения занятости в несельскохозяйственном секторе.

Федеральное бюро статистики США ежемесячно публикует статистику по изменениям на рынке труда на основе полученных данных за месяц.

Занятость - один из важнейших макроэкономических показателей, так как позволяет зарабатывать деньги используемые для потребления. Если человек был уволен с работы, он перестает быть активным и чаще всего подает заявку по безработице для получения пособия. Это дополнительное давление на бюджет.

Так как главная задача ФРС на текущий момент - охлаждение экономики, показатель занятости используется как один из основных при принятии решений о повышении/понижении ставок рефинансирования, а также продолжительности удерживания ставки в определенном диапазоне значений.

Рост занятости говорит об активности в экономике. Открываются новые компании, люди устраиваются на работу, получают зарплату и тратят ее. Компания платит налоги и заказывает сырье, услуги для своей деятельности. Это влияет на очень длинную цепочку посредников.

Снижение занятости говорит об стагнировании, либо падении экономики. Компании закрываются, либо переходят в режим экономии. Людей увольняют с работы по причине оптимизации издержек. Они не могут быть активными участниками экономики и от этого страдает большое количество элементов экономики.

Последний фактический показатель (175 тысяч) оказался ниже прогнозируемого значения (238 тысяч).

Текущий прогноз на рынке - 185 тысяч.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Unemployment Rate - 15:30

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Уровень безработицы.

Федеральное бюро статистики США ежемесячно публикует статистику по изменениям на рынке труда на основе полученных данных за месяц. Процент от общей численности рабочей силы, которая является безработной и активно ищет работу в течение предыдущего месяца.

Более широкий параметр занятости рассматриваемой выше. Используется как общий показатель для анализа текущих условий на рынке труда.

Рынок труда в настоящее время достаточно стабилен и пускай сфера производства находится под давлением, а сфера услуг вероятнее всего только будет начинать свое снижение - это запаздывающие факторы, которые отыграют чуть позже. Только после этого можно будет увидеть влияние на занятость населения.

Последний фактический показатель (3.9%) оказался выше прогнозируемого (3.8%).

Текущий прогноз на рынке - 3.9%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Crypto

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/mfpKF2Jp/

Месяц закрылся достаточно неплохо, закрытие произошло выше 64899.00. Так же цена оставила компрессию в виде месячных максимумов, что делает захват этой области достаточно многообещающим и возможно без ярких коррекций, перед тестом.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/qUMcJBu9/

Один из идеальных сценариев для меня -  захват прошлого недельного минимума, а затем выход на 760000. Конечно мы можем сделать это без коррекции, но открытие позиций нее будет иметь в себе рабочий риск, а только заниженный.

Daily

https://www.tradingview.com/x/mEyFjG2t/

Для дневного периода я буду смотреть только 2 сценария и оба на откат, так как процентное расширение цены не имеет широкую амплитуду и аккумулируется только в узком диапазоне, что не дает ярких подсказок цене. Можем пробовать ориентироваться на приоритет со стороны бычьего закрытия дневного таймфрейма, если конечно мы не поглотим пампом последние 3-4 свечи. А пока это не произошло - я жду окат.

4Н

https://www.tradingview.com/x/czLN5u9r/

На графике есть 2 цвета выделенных свечей: красные и голубые. Красные - выходные дни, голубые - понедельник.

Исходя из истории аккумуляции, у нас происходит так, что выходные дни влияют на неделю двумя типами: аккумуляция или манипуляция. Если под окончание выходных - мы сможем спустится вниз и затестить 65000 - это будет бычий бросок, однако если мы начнем расти вверх, то открытие понедельника и вторника - могут сыграть с нами злую шутку в виде грубого слива к отметкам 65000 и возможно ниже, но это уже покажет график.
 

Dominance
 

https://www.tradingview.com/x/mspeWvR9/

Здесь глобально ситуация не меняется.
 

ETH/USDT
 

Monthly

https://www.tradingview.com/x/jwvDJOW9/

Это очень бычий сценарий, здесь нужно искать каждую коррекцию, как возможность отправиться на ATH.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/gNjAYeJj/

Определено у нас будет коррекция в этот широкий дисбаланс и я намерен ловить трейды в зоне 3581-3290, если рынок даст возможность с целью на 5000.

Daily

https://www.tradingview.com/x/aj7Hi8Yq/

В жизни бывают разные ситуации, именно здесь я смотрю на самый неразумный сценарий и просто выставлю там сейв-лимитные ордера.

Что касается первых двух: 1 формат- для формата дейли периода здесь ситуация идеальна, так как у нас была работа фитиля с дневным имбом и формат на откат ниже - не повествуется, но структура дня получила свип, а 4Н формат получил там поглощение после слома, что делает наш road map. Полная готовность понести крах при таких трейдах, поэтому здесь я буду рисковать для того чтобы словить самый неудобных вариант.

2 формат - как только мы получаем закреп выше 4000, есть великий шанс, что цена начнет просто улетать из под ног и не даст возможность зайти, но если убрать эти мысли и вспомнить, что рынок всегда дает вход, мы можем ждать чистую коррекцию к 4000 и продолжить тренд к ATH.
 

ETH/BTC
 

Weekly

https://www.tradingview.com/x/MumLIVoO/

Все дождались? Закреп цены вскоре выше 0.06117 и Сатоши даст нам буст и пополнение ваших балансов.
 

FX & Stock market
 

DXY

Weekly

https://www.tradingview.com/x/fh0Vk3zI/

Последние 2 недели индекс DXY находится в боковике внутри зоны сбалансированного диапазона (Balanced), но так и не смог показать восходящий импульс к целял в виде External BSL. Последние данные PCE и Сore Pce вышли нейтрально-нисходящими для индекса DXY, поэтому в краткосрочной перспективе ожидаем движения ниже, к зоне Gap, которую мы упоминали на прошлой неделе. Текущая неделя полна новостей по рынку труда в США, в частности ключевыми будут являться Non-Pharm и Unemployment Rate в пятницу, по этому цена явно будет стремится прийти к значимой зоне ликвидности. Однако важно учесть что из зоны Balanced мы ещё не вышли, при этом имеется валидный SMT с EURUSD и GBPUSD. Стоит быть аккуратнее и опираться на внутридневные таймфреймы.

H4

https://www.tradingview.com/x/wgJveIpC/

Предположительно рассматриваем захват максимума пятницы и движения ниже на инвалидацию текущего SMT.
 

EURUSD
 

Weekly

https://www.tradingview.com/x/Zay9Urft/

На графике EURUSD сформировался более-менее понятный нарратив. Прошлая неделя перекрыла неэффективность в виде FVG BISI, поэтому оптимально рассматривать восходящее движение в район верхней границы консолидации - 1.0930.

Daily

https://www.tradingview.com/x/CKInsifg/

На дневном таймфрейме наблюдаем зажатие цены между двумя зонами интереса: Internal BSL + SMT DXY и FVG BISI. Так же стоит отметить, как цена работала с ключевым психологическим уровнем 1.0800, в прошлый четверг. С точки зрения технического анализа правильным решением будет выстраивать восходящий нарратив на предстоящую неделю, однако с точки зрения фундаментальных данных есть сомнения. В четверг произойдет заседаниек ЕЦБ по будущей монетарной политике Еврозоны, в частности будет принято решение по ставке, где рынок ожидает снижения на 0.25 базисных пункта. Если решение о снижении ставки будет принято, это может сильно повлиять на восходящие нарративы, и скорее всего мы увидим обратное.

H4

https://www.tradingview.com/x/F959l7Yc/

С точки зрения среднесрочной перспективы пара EURUSD выглядит лонгово до уровня Internal BSL - 1.0900. Дальнейшие нарративы будут зависеть от решения ЕЦБ и данных рынка труда в США.

GBPUSD
 

Daily

https://www.tradingview.com/x/mc8QBLrE/

Последние две недели пара GBPUSD вышла из корреляции с EURUSD, по этому SMT, который сформирован по обе стороны рассматривать не имеет смысла. На текущий момент GBPUSD после теста верхней границы глобальной консолидации и ключевого психологического уровня 1.2800, перешел в небольшую внутреннюю консолидацию, где в пятницу протестировал верхнюю границу, поэтому оптимально рассматривать шорт, возможно мы увидим слабую компрессиию внутри консолидации, до момента пока EURUSD оформит манипуляцию с Internal BSL, и затем графики синхронизируются в нисходящую сторону на фоне ставки ЕЦБ. Пока что нарративы у EURUSD и GBPUSD разные, что говорит нам о низковероятных кондициях рынка в целом.

H4

https://www.tradingview.com/x/0Kqrq7BW/

Предполагаем движение вниз с текущих значений или после снятия максимума пятницы, где затем цена развернется к нижней границы консолидации с потенциальных тестом уровня 1.2635.
 

SP500
 

Weekly

https://www.tradingview.com/x/9UWAIJ5R/

Фондовый индекс SP500 после обновления АТH вернулся к зоне FVG BISI, как и предполагалось на прошлой неделе, где в пятницу на фоне нейтрально-бычих данных PCE, отреагировал восходящим импульсом. Если текущая неделя покажет положительные данные по рынку труда, стоит ожидать новый ATH (обновление External BSL).

Daily

https://www.tradingview.com/x/EZiXs3vP/

С точки зрения дневного графика, в пятницу был снят Internal SSL, что сформировало SMT с NQ100. В целом сомнений по поводу восходящего движения нет, и мы будем работать на стороне покупок.
 

NQ100
 

Daily

https://www.tradingview.com/x/hjRBw1qY/

Cитуация по Nasdaq 100 идентичная, индекс перекрыл FVG BISI, при этом не закрепившись ниже его 50%, что является положительным фактором к росту. При этом в пятницу был сформирован SMT с SP500. Предполагаем восходящее движение к External BSL.

Однако будьте аккуратны с верхней границей глобальной консолидации по обоим индексах, нисхродящая реакция при тесте данного уровня будет инвалидировать восходящие нарративы.