Что такое Order Flow?

Терминология

Order Flow (OF) - это поток ордеров, который показывает манипуляции участников рынка или алгоритмов, влияющих на движение цены к определенным уровням. Основная задача ордерфлоу состоит в том, чтобы доставить цену в определенные ценовые области, обычно на основе старших таймфреймов, используя последовательные манипуляции с ликвидностью, неэффективностями рынка или блоками. Это отличается от классической рыночной структуры.

• Institutional Order Flow (OF): поток ордеров, с помощью которого участники рынка или алгоритмы манипулируют ценой для ее доставки в конкретные ценовые области.
• High Resistance Liquidity Run (HRLR): постепенное снятие ликвидности и обновление структурных точек по направлению к цели (точка B).
• Low Resistance Liquidity Run (LRLR): ребаланс неэффективностей (FVG) и движение к точке B.
• STB/BTS: зоны, где цена снимает ликвидность, что формирует диапазоны для потенциального разворота или продолжения движения.
• Ликвидность (Internal/External, BSL/SSL) - это ключевой элемент для идентификации и определения направления потока ордеров. Благодаря ликвидности можно понять, как участники рынка управляют ценой. На основе ликвидности формируется Order Flow типа High Resistance Liquidity Run (HRLR).
• Неэффективность (FVG) - поток ордеров может строиться не только через ликвидность, но и через логику последовательного заполнения зон неэффективности. Такое движение называется Low Resistance Liquidity Run (LRLR).
• Блоки (OB/RB) - еще один вариант формирования потока ордеров, при котором цена движется через тесты блоков. На каждом тесте предыдущего блока формируется новый, и этот процесс называют "блочным" потоком ордеров.
• Market Structure Shift - это показатель изменения направления потока ордеров или его дальнейшего продолжения. Формирование "шифта" свидетельствует о завершении текущего потока ордеров и переходе к новому.

Основная логика Order Flow

• Поток ордеров направлен на доставку цены из одной точки (точка A) в другую (точка B), часто с использованием ликвидности.
• Ликвидность является первоисточником всех движений на рынке, именно благодаря ликвидности формируется структура цены.

Виды и идентификация Order Flow

1. HRLR: движение цены при сильном сопротивлении, когда цена постепенно снимает ликвидность и обновляет максимумы или минимумы.

Для подтверждения начала восходящего потока (OF) в точке А нам необходимо дождаться формирования разворота в виде Shift на младшем таймфрейме, что мы и наблюдаем на примере. Затем цена формирует восходящий поток ордеров (OF), где после обновления максимумов возвращается для снятия ликвидности.
Таким образом цена доставляется к точке B, где затем видим окончание нисходящего OF часто путем разворота в виде Shift в восходящую сторону. Рассматривать модели входа в позицию необходимо при каждом тесте (STB/BTS, OB, RB), в сторону потока ордеров, т.е. работать согласно OF.

2. LRLR: движение, которое сфокусировано на ребалансе неэффективностей.

Для подтверждения начала нисходящего потока (OF) в точке А нам необходимо дождаться формирования разворота в виде Shift на младшем таймфрейме, что мы и наблюдаем на примере. Затем цена формирует нисходящий поток ордеров (OF), где после обновления минимумов возвращается для ребаланса неэффективности (FVG) - Fair Value Gap.
Таким образом цена доставляется к точке B, где затем видим окончание нисходящего OF часто путем разворота в виде Shift в восходящую сторону. Рассматривать модели входа в позицию необходимо при каждом ребалансе неэффективности, в сторону потока ордеров, то есть работать согласно OF.

3. Комбинированное: движение, когда цена снимает ликвидность при этом ребалансирует неэффективности.

Для подтверждения начала нисходящего потока (OF) в точке А нам необходимо дождаться формирования разворота в виде Shift на младшем таймфрейме, что мы и наблюдаем на примере. Затем цена формирует нисходящий поток ордеров (OF), где после обновления минимумов возвращается для ребаланса неэффективности, либо работой с ликвидностью и тестом POI (STB/BTS, OB, RB).
Таким образом цена доставляется к точке B, где затем видим окончание нисходящего OF часто путем разворота в виде Shift в восходящую сторону. Рассматривать модели входа в позицию необходимо при каждом ребалансе неэффективности или тесте POI, в сторону потока ордеров, то есть работать согласно OF.

Примеры работы с (OF)

• Анализируя различные таймфреймы (от H4 до Weekly), вы можете увидеть, как цена сначала снимает ликвидность или тестирует РОИ, а затем направляется к новой целевой зоне, создавая потоки ордеров (OF).
• Например, при снятии ликвидности с одной стороны, цена может двигаться к зоне, где будет снята ликвидность с противоположной стороны, таким образом формируя новый поток. Методика Order Flow помогает лучше понимать манипуляции участников рынка и использовать эти знания для эффективной торговли. Основное внимание уделяется ликвидности, неэффективностям и ключевым точкам (POI), что позволяет построить логику движения цены от точки A к точке B.

Пример работы с HRLR:

На графике показано, как можно подбирать движение цены на основе Order Flow (OF) после каждого ценового движения. Вход в позицию осуществляется после изменения направления движения цены, то есть после Shift. Как видно на графике, после каждой смены движения формируется зона интереса в виде OB (Order Block). После этого цена, работая с ликвидностью, тестирует эту зону, из которой мы и рассматриваем вход в позицию. Для фиксации прибыли можно использовать три стратегии: первая - всегда открывать позицию с риском 1% и целью на прибыль 3%, то есть с соотношением 1:3 RR; вторая - фиксировать прибыль на максимумах, от которых началась коррекция (как в примерах 1 и 3); и третья - фиксировать на основном таргете B, как показано в примерах 2 и 4.

Пример работы с LRLR:

На графике показано, как можно подбирать движение цены на основе Order Flow (OF) после каждого ценового движения. Вход в позицию осуществляется после изменения направления движения цены, то есть после Shift. Как видно на графике, после каждой смены движения формируется зона интереса в виде FVG. После этого цена, ребалансирует неэффективности, откуда мы и рассматриваем вход в позицию, входить будем от зоны FVG где стоп спрячем за всю зону BTS. Для фиксации прибыли можно использовать три стратегии: первая - всегда открывать позицию с риском 1% и целью на прибыль 3%, то есть с соотношением 1:3 RR; вторая - фиксировать прибыль на максимумах, от которых началась коррекция; и третья - фиксировать на основном таргете B.

Вывод

Order Flow (OF) предоставляет трейдерам более глубокое понимание рынка, чем традиционная рыночная структура, поскольку фокусируется на том, как участники рынка и алгоритмы управляют ценой через манипуляции с ликвидностью и неэффективностями рынка. Это позволяет трейдерам не только видеть результат движения цены, но и понимать его причины, что дает преимущество в прогнозировании дальнейшего движения.

В отличие от классических методов анализа рыночной структуры, OF позволяет идентифицировать скрытые намерения рынка, такие как снятие ликвидности и заполнение зон неэффективностей, которые часто являются предпосылкой значительных рыночных движений. Использование инструментов OF, таких как High Resistance Liquidity Run (HRLR), Low Resistance Liquidity Run (LRLR), и блоки ордеров (OB/RB), позволяет трейдеру входить в сделки на основе логики участников, что обеспечивает более точные точки входа и выхода.

Таким образом, Order Flow является более мощным инструментом по сравнению с классической рыночной структурой, поскольку позволяет торговать с учетом реальных действий участников рынка, предоставляя возможность прогнозировать изменения цены до того, как они становятся очевидными для большинства трейдеров. Это открывает возможность для более точного управления рисками и повышения эффективности торговли.